Зображення обкладинки

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions

We prove the stochastic Fubini theorem for Wiener integrals with respect to fractional Brownian motions. By using this theorem, we establish conditions for the mean-square and pathwise differentiability of fractional integrals whose kernels contain fractional Brownian motions.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2001
Автори:	Krvavich, Yu. V., Mishura, Yu. S., Крвавич, Ю. В., Мішура, Ю. С.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2001
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4218
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
за авторством: Il'chenko, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

New fractional integral inequalities for differentiable convex functions and their applications
за авторством: Hsu, K.-C., та інші
Опубліковано: (2017)

Numerical simulation of fractional-differential filtration-consolidation dynamics within the framework of models with non-singular kernel
за авторством: V. M. Bulavatskij, та інші
Опубліковано: (2018)

New fractional integral inequalities for differentiable convex functions and their applications
за авторством: K.-L. Tseng, та інші
Опубліковано: (2017)

Boundedness of Solutions of Fractional-like Equations of Perturbed Motion
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

To Determination of Parameters of Fractional-Exponential Heredity Kernels in Nonlinear Theories of Viscoelasticity
за авторством: V. P. Golub, та інші
Опубліковано: (2017)

Interpolational Integral Continued Fractions
за авторством: Makarov, V. L., та інші
Опубліковано: (2003)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

Inequalities for the Fractional Derivatives of Trigonometric Polynomials in Spaces with Integral Metrics
за авторством: Kolomoitsev, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2015)

A fractional order Covid-19 epidemic model with Mittag-Leffler kernel
за авторством: H. Khan, та інші
Опубліковано: (2021)

Growth of solutions of fractional differential equations
за авторством: N. S. Semochko, та інші
Опубліковано: (2016)

On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Caputo fractional reduced differential transform method for SEIR epidemic model with fractional order
за авторством: S. E. Fadugba, та інші
Опубліковано: (2021)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2020)

Cauchy problem with Riesz operator of fractional differentiation
за авторством: Litovchenko, V. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Differential games of fractional order with distributed parameters
за авторством: Sh. Mamatov, та інші
Опубліковано: (2021)

Singular perturbations of fractionally-differential operators on the circle
за авторством: V. M. Molyboha
Опубліковано: (2015)

On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)

Solvability of boundary-value problems for nonlinear fractional differential equations
за авторством: Guo, Y., та інші
Опубліковано: (2010)

Exponentially convergent method for an abstract integro-differential equation with fractional Hardy—Titchmarsh integral
за авторством: V. L. Makarov, та інші
Опубліковано: (2021)

Numerical solutions of fractional system, two-point BVPs using iterative reproducing kernel algorithm
за авторством: Al-Smadi, M., та інші
Опубліковано: (2018)

Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)