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Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane

In a separable Hilbert space, we construct a continuous Markov process whose behavior coincides everywhere, except for a hyperplane S orthogonal to a given unit vector ν, with the behavior of a homogeneous Gaussian process with a given correlation operator tB, where B is a nonsingular nuclear operat...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2001
Hauptverfasser:	Zaitseva, L. L., Зайцева, Л. Л.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2001
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4310
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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