On the Strong Law of Large Numbers for Multivariate Martingales with Continuous Time

We prove the strong law of large numbers for vector martingales with arbitrary operator normalizations. From the theorem proved, we deduce several known results on the strong law of large numbers for martingales with continuous time.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2001
Автори: Koval, V. A., Коваль, В. А.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Англійська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2001
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4348
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal