On generalized local time for the process of brownian motion
We prove that the functionals \(\delta _\Gamma (B_t ) and \frac{{\partial ^k }}{{\partial x_1^k ...\partial x_d^{k_d } }}\delta _\Gamma (B_t ), k_1 + ... + k_d = k > 1,\) of a d-dimensional Brownian process are Hida distributions, i.e., generalized Wiener functionals. Here, δΓ(·) is a gen...
Збережено в:
| Дата: | 2000 |
|---|---|
| Автори: | Вакип, V. V., Бакун, В. В. |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2000
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4405 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalСхожі ресурси
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)
On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)
Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)
An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)
Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)
On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)
Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)
From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)
Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)
Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)
A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)
Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)
Space-time symmetry of brownian motors controlled by a dichotomous process
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)
Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)
Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)
Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)
Об обобщенном локальном времени для процесса броуновского движения
за авторством: Бакун, В.В.
Опубліковано: (2000)
за авторством: Бакун, В.В.
Опубліковано: (2000)
Метафори в дискурсі газети „Комуніст”: досвід контент-аналізу
за авторством: Бакун, О.В.
Опубліковано: (2007)
за авторством: Бакун, О.В.
Опубліковано: (2007)
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)
Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)
Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)
Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)
Итоги фундаментальных историко-книговедческих исследований на страницах сборника "Федоровские чтения" (2003—2013 гг.)
за авторством: Бакун, Д.Н.
Опубліковано: (2013)
за авторством: Бакун, Д.Н.
Опубліковано: (2013)
Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)
Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)
Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)
Existence of generalized local times for Gaussian random fields
за авторством: Rudenko, A.
Опубліковано: (2006)
за авторством: Rudenko, A.
Опубліковано: (2006)
Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)
Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)
Схожі ресурси
-
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008) -
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008) -
On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966) -
Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016) -
An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)