Buchumschlag

Stochastic Integrals with Respect to Consistent Random Measures

We consider integrals of random mappings with respect to consistent random measures in C([0; 1]).

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2000
Hauptverfasser:	Dorogovtsev, A. A., Дороговцев, А. А.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2000
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4509
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (1998)

On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Visiting measures and an ergodic theorem for a sequence of iterations with random perturbations
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Integrals of certain random functions with respect to general random measures
von: Radchenko, V. N., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Stochastic analysis and one minimization problem
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Some characteristics of sequences of iterations with random perturbations
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (1996)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Measurable Functionals and Finitely Absolutely Continuous Measures on Banach Spaces
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Stationary and periodic solutions of the operator Riccati equation under a random perturbation
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1993)

On one condition of weak compactness of a family of measure-valued processes
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
von: Dorogovtsev , A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1988)

Some remarks on a Wiener flow with coalescence
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2005)

On One Case of Existence of Homogeneous Solutions
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (2002)

On periodic and bounded solutions of the operator Riccati equation
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1993)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1993)

On the equivalence of integral norms on the space of measurable polynomials with respect to a convex measure
von: Berezhnoy, V.
Veröffentlicht: (2008)

Theory of Potential with Respect to Consistent Kernels; Theorem on Completeness and Sequences of Potentials
von: Zorii, N. V., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Differentiability of integrals of real functions with respect to $L_0$-valued measures
von: Radchenko, V. N., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Clark representation for local times of self-intersection of Gaussian integrators
von: Izyumtseva, O. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Three-Term Recurrence Relation for Polynomials Orthogonal with Respect to Harmonic Measure
von: Dovgoshei, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Ergodicity with respect to the spatial variable of discrete time stochastic flows
von: K. V. Hlyniana
Veröffentlicht: (2015)

Stochastic Semigroups and Random Mass Transfer
von: Feshchenko, O. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Random attractors for ambiguously solvable systems dissipative with respect to probability
von: Kapustyan, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Stochastic differential equation in a random environment
von: Ja. Makhno, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Strong consistency of the estimate for the fourth order moment function of the stationary random process
von: Le Fe Do, et al.
Veröffentlicht: (1991)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
von: Pilipenko, A. Yu., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Invariant measures with respect to the mapping of the segment on itself
von: I. L. Nizhnik, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Laplacian with respect to the measure on a Riemannian manifold and the Dirichlet problem. II
von: Bogdanskii, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Laplacian with respect to measure on a Riemannian manifold and Dirichlet problem. I
von: Bogdanskii, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2016)

A generalization of operator stochastic integrals
von: Gorbunov, A. V., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
von: Ja. I. Granovskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)

On stability of singular Cauchy integral with respect to perturbation of the curve of integration
von: O. S. Plaksa, et al.
Veröffentlicht: (2015)

On stability of a system with fractional derivatives with respect to two measures
von: A. A. Martynjuk
Veröffentlicht: (2015)

Stability analysis with respect to two measures of impulsive systems under structural perturbations
von: Martynyuk, A. A., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Local times of self-intersection
von: Izyumtseva, O. L., et al.
Veröffentlicht: (2016)

The Dirichlet Problem with Laplacian with Respect to a Measure in the Hilbert Space
von: Bogdanskii, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Random attractors for stochastic 2D hydrodynamical type systems
von: T. A. Cung, et al.
Veröffentlicht: (2019)