Зображення обкладинки

Estimation of Parameters of Homogeneous Gaussian Random Fields

On the basis of the limit theorem for quadratic variation, we construct a consistent estimator for parameters of a homogeneous Gaussian random field of a certain class. We find confidence ellipsoids for estimators of this sort.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2000
Автори:	Kozachenko, Yu. V., Kurchenko, О. O., Козаченко, Ю. В., Курченко, О. О.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2000
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4511
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On necessary conditions of equivalence of gaussian measures corresponding to homogeneous random fields
за авторством: Krasnitskii, S. M., та інші
Опубліковано: (1994)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)

Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes
за авторством: S. M. Krasnitskiy, та інші
Опубліковано: (2016)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

On Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes with independent values
за авторством: S. M. Krasnitskij, та інші
Опубліковано: (2020)

Existence of generalized local times for Gaussian random fields
за авторством: Rudenko, A.
Опубліковано: (2006)

On asymptotic properties of the empirical correlation matrix of a homogeneous vector-valued Gaussian field
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Multivariate random fields on some homogeneous spaces
за авторством: Ponomarenko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Estimates of the supremum distribution for a certain class of random processes
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1993)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic normality of spherical means of nonlinear functionals of Gaussian random fields
за авторством: Deriev, I. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

Methods for Statistical Signal Parameters Estimation in Non-Gaussian Correlated Noise
за авторством: D. O. Smirnov, та інші
Опубліковано: (2021)

Random processes in Sobolev-Orlicz spaces
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Weakly Sub-Gaussian Random Elements in Banach Spaces
за авторством: Vakhaniya, N. N., та інші
Опубліковано: (2005)

Intensity of crossings of a given level by a homogeneous random field
за авторством: D. V. Evgrafov
Опубліковано: (2017)

Simulations of Gaussian stationary random processes with continuous spectrum
за авторством: A. O. Pashko
Опубліковано: (2014)

Limited theorem for random functions, plotted according to quadratic forms from Gaussian random values
за авторством: Ryzhov , Yu. M., та інші
Опубліковано: (1988)

On the papers of M.I. Yadrenko on the theory of random fields
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (1992)

Distribution of the supremum of random processes from quasi-Banach $K_{σ}$-spaces
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1999)

On the Gaussian Random Matrix Ensembles with Additional Symmetry Conditions
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2006)

Estimates for the Gaussian Curvature of a Strictly Convex Surface and its Integral Parameters
за авторством: Babenko, V.I.
Опубліковано: (2018)

Estimates for the Gaussian Curvature of a Strictly Convex Surface and its Integral Parameters
за авторством: V. I. Babenko
Опубліковано: (2018)

Equations with Random Gaussian Operators with Unbounded Mean Value
за авторством: Vlasenko, M. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1998)

Local properties of gaussian random fields on compact symmetric spaces and theorems of the Jackson-Bernstein type
за авторством: Malyarenko, A. A., та інші
Опубліковано: (1999)

Interpolation of homogeneous and isotropic random field in the center of the sphere by uniform distributed observations
за авторством: Semenovs’ka, N.
Опубліковано: (2007)

Random covers of finite homogeneous lattices
за авторством: Alekseychuk, A.N.
Опубліковано: (2006)

Camera Pose Estimation Using a 3D Gaussian Splatting Radiance Field
за авторством: A. O. Smirnov
Опубліковано: (2024)

On the uniform convergence of wavelet expansions of random processes from Orlicz spaces of random variables. I
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2007)

On the uniform convergence of wavelet expansions of random processes from Orlicz spaces of random variables. II
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

The limit theorem for the maximum ot $C$-valued Gaussian random variables
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1995)

On the strong law of large numbers for φ-sub-Gaussian random variables
за авторством: K. Zajkowski
Опубліковано: (2021)

On the simulation of the mathematical expectation and variance of samples for gaussian-distributed random variables
за авторством: P. Kosobutskyi
Опубліковано: (2017)

On the simulation of the mathematical expectation and variance of samples for gaussian-distributed random variables
за авторством: P. Kosobutskyy
Опубліковано: (2017)

On the strong law of large numbers for ϕ-sub-Gaussian random variables
за авторством: Zajkowski, K., та інші
Опубліковано: (2021)