Зображення обкладинки

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$

We investigate necessary and sufficient conditions for the almost-sure boundedness of normalized solutions of linear stochastic differential equations in $R^d$ their almost-sure convergence to zero. We establish an analog of the bounded law of iterated logarithm.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2000
Автори:	Buldygin, V. V., Koval, V. A., Булдигін, В. В., Коваль, В. О.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2000
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4524
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On asymptotic properties of solutions to differential-functional equations with linearly transformed argument
за авторством: D. V. Belskij, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
за авторством: Nguyen Minh Man, та інші
Опубліковано: (2003)

On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
за авторством: Nguyen, Minh Man, та інші
Опубліковано: (2003)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotic properties of solutions of the functional-differential equation with a linearly transformed argument
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2018)

On asymptotic properties of solutions of a differential-functional equation with linearly transformed argument
за авторством: D. V. Belskij, та інші
Опубліковано: (2013)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic Solutions of Systems of Linear Degenerate Integro-Differential Equations
за авторством: Zavizion, G. V., та інші
Опубліковано: (2003)

Asymptotics of Solutions of Nonautonomous Second-Order Ordinary Differential Equations Asymptotically Close to Linear Equations
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2012)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On the asymptotic properties of solutions of the inhomogeneous functional-differential equation with a linearly transformed argument
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2018)

Absolute asymptotic stability of solutions of linear parabolic differential equations with delay
за авторством: Kushnir, V. P., та інші
Опубліковано: (2007)

Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

On the asymptotic solution of a system of partial linear differential equations
за авторством: Shkіl, N. I., та інші
Опубліковано: (1966)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: Bel’skii, D. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic behavior of solutions of the differential-functional equation with linearly transformed argument
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic equivalence of solutions of linear Itô stochastic systems
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)

On asymptotic properties of solutions to some differential-functional equations
за авторством: D. V. Belskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic behavior of solutions of the differential-functional equation with linearly transformed argument
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic limits of solutions of linear systems of functional-differential equations with linear and constant delays
за авторством: H. P. Peliukh, та інші
Опубліковано: (2020)

On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations
за авторством: Novak, I. H., та інші
Опубліковано: (2011)

Boundedness of solutions and asymptotic properties of some systems of differential equations
за авторством: Gorodetskii, V. G., та інші
Опубліковано: (1994)

Construction of Asymptotic Solutions of Linear Systems of Differential Equations with Two Small Parameters
за авторством: Yakovets, V. P., та інші
Опубліковано: (2003)

Asymptotic behavior of solutions of the functional-differential equation with a linearly transformed argument
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2019)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic representations of solutions of nonautonomous ordinary differential equations: Asymptotic representations of solutions
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2019)

On asymptotic properties of solutions to nonlinear differential-functional systems with linearly transformed argument
за авторством: D. V. Belskij, та інші
Опубліковано: (2015)

Nonlinear differential equations with asymptotically stable solutions
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic boundaries of solutions to a differential-functional equation with a linearly transformed argument
за авторством: D. V. Belskij, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotics of the fundamental system of solutions of a linear functional-differential equation with respect to a parameter
за авторством: Radzievskii, G. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On asymptotic formulas for solutions of systems of linear differential equations with a degerate matrix with derivatives
за авторством: Samusenko, P. F., та інші
Опубліковано: (1996)

On asymptotic representation of solutions for a system of linear partial differential equations with time lag
за авторством: Feshchenko, S. F., та інші
Опубліковано: (1971)