Зображення обкладинки

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations

For inhomogeneous systems of Itô stochastic differential equations, we introduce the notion of local invariance of surfaces and the notion of local first integral. We obtain results that give the general possibility of finding invariant surfaces and functionally independent first integrals of stocha...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2000
Автори:	Kulinich, G. L., Pereguda, О. V., Кулініч, Г. Л., Перегуда, О. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2000
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4531
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

On Invariant Tori of Itô Stochastic Systems
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)

Qualitative analysis of the influence of random perturbations of “white-noise” type applied along the vector of phase velocity on a harmonic oscillator with friction
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (1997)

On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic equivalence of solutions of linear Itô stochastic systems
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

On Stabilization of Energy of a Conservative System Perturbed by a Random Process of “White-Noise” Type in the Itô Form
за авторством: Bernatskaya, J. N., та інші
Опубліковано: (2001)

Investigation of Invariant Sets of Itô Stochastic Systems with the Use of Lyapunov Functions
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)

Investigation of Exponential Dichotomy of Itô Stochastic Systems by Using Quadratic Forms
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
за авторством: Stanzhitskyi, O.M.
Опубліковано: (2001)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

On the qualitative analysis of solutions of a class of nonlinear differential equations of second-order with constant delay
за авторством: C. Tunç, та інші
Опубліковано: (2022)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

On the Stabilization of a Solution of the Cauchy Problem for One Class of Integro-Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2004)

Investigation of exponential dichotomy of linear Itô stochastic systems with random initial data by using quadratic forms
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)

Qualitative investigation of a singular Cauchy problem for a functional differential equation
за авторством: Zernov, A. E., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Stability in mean squares of stochastic dynamic systems of random structure of Ito-Skorokhod with external markovskim switching
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2013)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (2003)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness
за авторством: G. Iovane, та інші
Опубліковано: (2013)

Integrable Modifications of the Ito-Narita-Bogoyavlensky Equation
за авторством: Garifullin, R.N., та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Reachability and stability of invariant set of a system of stochastic differential equations
за авторством: Denisova , I. Yu., та інші
Опубліковано: (1992)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Daletskii, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)