Зображення обкладинки

The correlation matrix of random solutions of a dynamical system with Markov coefficients

For dynamical systems which are described by systems of differential or difference equations dependent on a finite-valued Markov process, we suggest a new form of equations for moments of their random solution. We derive equations for a correlation matrix of random solutions.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1999
Автори:	Lapshin, A. L., Лапшин, А. Л.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1999
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4617
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Equations for second moments of solutions of a system of linear differential equations with random semi-Markov coefficients and random input
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1999)

Filtration of random solutions of a system of linear difference equations with coefficients depending on a Markov chain
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1998)

Filtration and prediction of random solutions of a system of linear differential equations with coefficients depending on a finite-valued Markov process
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1998)

Optimization of solutions of a linear control system
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (1997)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

On the Optimal Coefficient of Efficiency of a Semi-Markov System in the Scheme of Phase Lumping
за авторством: Vovkodav, N. G., та інші
Опубліковано: (2004)

Fading Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Random walks in random environment with Markov dependence on time
за авторством: Boldrighini, C., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Distribution of a Random Continued Fraction with Markov Elements
за авторством: Vynnyshyn, Ya. F., та інші
Опубліковано: (2003)

Investigation of a system of linear differential equations with random coefficients
за авторством: Dzhalladova, I. A., та інші
Опубліковано: (1998)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Optimization of a system of linear differential equations with random coefficients
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (1999)

Asymptotic analysis of the distribution of random variables connected in a Markov chain
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1966)

Reduced description of multi-particle systems with continuous random correlation
за авторством: Kotlyarov , O. L., та інші
Опубліковано: (1991)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

A Model of Alcohol Consumption with Semi-Markov Variable Coefficients
за авторством: Чабанюк, Ярослав, та інші
Опубліковано: (2024)

Existence and properties of local times for Markov random fields
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

On Contraction Properties for Products of Markov Driven Random Matrices
за авторством: Guivarc'h, Y.
Опубліковано: (2008)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

The second Lyapunov method for the investigation of stability of differential equations with Pulse perturbations and Markov coefficients
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Solutions of matrix equation AX + YB = C with triangular coefficients
за авторством: N. S. Dzhaliuk
Опубліковано: (2019)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Integral equation for the transition density of the multidimensional Markov random flight
за авторством: A. D. Kolesnik
Опубліковано: (2015)

On the solution of a quasilinear differential system with periodic coefficients
за авторством: Shchegolev, S. A., та інші
Опубліковано: (1993)

Correlation functions for linear additive Markov chains of higher orders
за авторством: V. E. Vekslerchik, та інші
Опубліковано: (2019)

Adaptive identification of a controllable system with a perturbed symmetric matrix of coefficients
за авторством: O. P. Kolomiichuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Dynamic systems as affected by fast random disturbances
за авторством: Skorokhod , А. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Stationary distribution of a process of random semi-Markov evolution with delaying screens in the case of balance
за авторством: Pogorui, A. О., та інші
Опубліковано: (2006)

Usage of markov random fields for root couse determination of network fault
за авторством: O. S. Samosonok, та інші
Опубліковано: (2016)

Derivation of Moment Equations for Solutions of a System of Differential Equations Dependent on a Semi-Markov Process
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (2002)

Stability of a Dynamical System with Semi-Markov Switchings under Conditions of Stability of the Averaged System
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)

Stability of a dynamical system with semi-Markov switchings under conditions of diffusion approximation
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2007)

The properties of LSM-estimator of correlation function of biperiodically correlated random processes
за авторством: I. N. Javorskij, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. II. Weak convergence of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. I. Uniform boundedness of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Fast simulation method for the evaluation of intersection probability of random level by Markov process
за авторством: O. N. Khomjak
Опубліковано: (2014)

Stabilization systems with uncertain coefficients and dynamic feedback
за авторством: O. H. Mazko, та інші
Опубліковано: (2014)