Optimal control over nonlinear stochastic systems
The synthesis of optimal control over nonlinear stochastic systems that are described by the Itô equations is reduced to the solution of recurrence relations derived from the Bellman stochastic equation.
Gespeichert in:
| Datum: | 1999 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1999
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| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4637 |
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| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
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