Зображення обкладинки

Limit behavior of the distribution of the ruin moment of a modified risk process

For modified risk process with instantaneous reflection at the point $B > 0$ under which the considered process $$\zeta(t) = \zeta_{B, \mu}(t),\; \zeta(0) = u,\; 0 \leq u \leq B,$$ returns in the initial state $u$, we investigate the limit behavior of generating function of the first ruin m...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1999
Автори:	Gusak, D. V., Гусак, Д. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1999
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4672
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On the first ruin moment for a modified risk process with immediate reflection
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1998)

Behavior of classical risk processes after ruin and a multivariate ruin function
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2007)

Behavior of risk processes with random premiums after ruin and a multivariate ruin function
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2007)

Ruin problem for an inhomogeneous semicontinuous integer-valued process
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Conditions for balance between survival and ruin
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments
за авторством: Androshchuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)

Ruin probabilities for risk models with constant interest
за авторством: Nguyen Huy Hoang
Опубліковано: (2019)

Ruin probabilities for risk models with constant interest
за авторством: Nguyen, Huy Hoang, та інші
Опубліковано: (2026)

On the ruin probability in a risk model with variable premium intensity
за авторством: M. O. Perestiuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Distribution of Overjump Functionals of a Semicontinuous Homogeneous Process with Independent Increments
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Limited distribution of disposition of the semi continuous process with a negative infinite mean in the moment of output from the interval
за авторством: Suprun , V. N., та інші
Опубліковано: (1988)

Ruin problem for a generalized Poisson process with reflection
за авторством: Bratiichuk, N. S., та інші
Опубліковано: (2005)

On the Moment-Generating Functions of Extrema and Their Complements for Almost Semicontinuous Integer-Valued Poisson Processes on Markov Chains
за авторством: Herych, M. S., та інші
Опубліковано: (2015)

The classical ruin problem on a finite solvable group
за авторством: Zhdanova, Yu. D., та інші
Опубліковано: (1993)

Multivariate Orthogonal Polynomials and Modified Moment Functionals
за авторством: Delgado, A.M., та інші
Опубліковано: (2016)

Techniques of Ruining the Confessional Identity
за авторством: A. Aristova
Опубліковано: (2018)

Basic identities for additive continuously distributed sequences
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1996)

On crossing of a level by processes defined by sums of a random number of terms
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)

Sojourn time of almost semicontinuous integral-valued processes in a fixed state
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2011)

On the Limit Distribution of Integrals of Shot-Noise Processes
за авторством: Il'enko, A. B., та інші
Опубліковано: (2002)

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums
за авторством: Gusak, D.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the Limit Behavior of a Sequence of Markov Processes Perturbed in a Neighborhood of the Singular Point
за авторством: Ju. Pilipenko, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Limit Behavior of a Sequence of Markov Processes Perturbed in a Neighborhood of the Singular Point
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2015)

Random wandering, described by a homogeneous process with independent increments, and an asymptotic analysis of its characteristics
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1966)

Estimation of the ruin probability of an insurance company operating on a BS-market
за авторством: Androshchuk, M. O., та інші
Опубліковано: (2007)

Compound Poisson Processes with Two-Sided Reflection
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Liquid-gas phase behavior of Stockmayer fluid with high dipolar moment
за авторством: Kalyuzhnyi, Yu.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Small-time limit behavior of the probability that a Lйvy process stays positive
за авторством: V. P. Knopova
Опубліковано: (2016)

On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1993)

Holy Trinity Cathedral in Hlukhiv befor it&#039;s ruin
за авторством: Yu. A. Shyshkina
Опубліковано: (2012)

Some moment results about the limit of a martingale related to the supercritical branching random walk and perpetuities
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Coupled Modified KP Hierarchy and Its Dispersionless Limit
за авторством: Takebe, T., та інші
Опубліковано: (2006)

The role of higher moments on the distribution of particles in the space of impulses at cyclotron resonances
за авторством: Buts, V.A., та інші
Опубліковано: (2023)

&quot;Burnt ruins” by N. Klyuev in the Context of Creative Thinking
за авторством: L. A. Kiseleva
Опубліковано: (1991)

Ruin and the second birth of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR (1941 – 1948)
за авторством: A. Grusha
Опубліковано: (2020)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Ecological insurance as a tool for limiting operational risk of enterprises
за авторством: R. Pukala
Опубліковано: (2013)

Limit behavior of autonomous random oscillating system of third order
за авторством: Borysenko, O.D., та інші
Опубліковано: (2007)