Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions

We study the convergence of distributions of integral functionals of random processes of the formU n (t)=b n (Z n (t)-a n G(t)),t⃛T, where {X=X(t), t⃛T} is a random process,X n ,n≥1, are independent copies ofX, andZ n (t)=max1≤k≤n X k (t).

Saved in:
Bibliographic Details
Date:1999
Main Authors: Matsak, I. K., Мацак, І. К.
Format: Article
Language:Ukrainian
English
Published: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1999
Online Access:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4716
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Download file: Pdf

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
_version_ 1860510877528096768
author Matsak, I. K.
Мацак, І. К.
author_facet Matsak, I. K.
Мацак, І. К.
author_sort Matsak, I. K.
baseUrl_str https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/oai
collection OJS
datestamp_date 2020-03-18T21:12:04Z
description We study the convergence of distributions of integral functionals of random processes of the formU n (t)=b n (Z n (t)-a n G(t)),t⃛T, where {X=X(t), t⃛T} is a random process,X n ,n≥1, are independent copies ofX, andZ n (t)=max1≤k≤n X k (t).
first_indexed 2026-03-24T03:03:59Z
format Article
fulltext 0049 0050 0051 0052 0053
id umjimathkievua-article-4716
institution Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
English
last_indexed 2026-03-24T03:03:59Z
publishDate 1999
publisher Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv umjimathkievua/5e/72045b1553277b53127bcda05410065e.pdf
spelling umjimathkievua-article-47162020-03-18T21:12:04Z Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions Збіжність розподілів інтегральних функціоналів від екстремальних випадкових функцій Matsak, I. K. Мацак, І. К. We study the convergence of distributions of integral functionals of random processes of the formU n (t)=b n (Z n (t)-a n G(t)),t⃛T, where {X=X(t), t⃛T} is a random process,X n ,n≥1, are independent copies ofX, andZ n (t)=max1≤k≤n X k (t). Вивчається збіжність розподілів інтегральних функціоналів від випадкових процесів виду $U_n (t) = b_n (Z_n(t)-a_n G(t)),\; t⃛T,$ де $\{X = X(t),\; t⃛T\}$-випадковий процес, $X_n ,n ≥ 1$, — незалежні копії $X$, $Z_n(t) = \max 1 ≤ k ≤ n X_k (t).$ Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1999-09-25 Article Article application/pdf https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4716 Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal; Vol. 51 No. 9 (1999); 1201–1209 Український математичний журнал; Том 51 № 9 (1999); 1201–1209 1027-3190 uk en https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4716/6133 https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4716/6134 Copyright (c) 1999 Matsak I. K.
spellingShingle Matsak, I. K.
Мацак, І. К.
Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
title Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
title_alt Збіжність розподілів інтегральних функціоналів від екстремальних випадкових функцій
title_full Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
title_fullStr Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
title_full_unstemmed Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
title_short Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
title_sort convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
url https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4716
work_keys_str_mv AT matsakik convergenceofdistributionsofintegralfunctionalsofextremalrandomfunctions
AT macakík convergenceofdistributionsofintegralfunctionalsofextremalrandomfunctions
AT matsakik zbížnístʹrozpodílívíntegralʹnihfunkcíonalívvídekstremalʹnihvipadkovihfunkcíj
AT macakík zbížnístʹrozpodílívíntegralʹnihfunkcíonalívvídekstremalʹnihvipadkovihfunkcíj