Filtration of components of processes of random evolution
The problem of estimation of a nonobservable component θt for a two-dimensional process (θt, ξt) of random evolution (θ t,ξt);xt, 0≤t≤T, is investigated on the basis of observations of ξs. s≤t, where x t is a homogeneous Markov process with infinitesimal operator Q. Applications to stochastic models...
Збережено в:
| Дата: | 1998 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1998
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4790 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |