Buchumschlag

Filtration of components of processes of random evolution

The problem of estimation of a nonobservable component θt for a two-dimensional process (θt, ξt) of random evolution (θ t,ξt);xt, 0≤t≤T, is investigated on the basis of observations of ξs. s≤t, where x t is a homogeneous Markov process with infinitesimal operator Q. Applications to stochastic models...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	1998
Hauptverfasser:	Lukin, A. E., Svishchuk, A. V., Лукін, О. Е., Свіщук, А. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1998
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4790
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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