Зображення обкладинки

Filtration and prediction of random solutions of a system of linear differential equations with coefficients depending on a finite-valued Markov process

We obtain an equation of optimal filtration for processes of Markov random evolution, which is a solution of systems of linear differential equations with Markov switchings.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1998
Автори:	Lapshin, A. L., Лапшин, А. Л.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1998
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4880
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Filtration of random solutions of a system of linear difference equations with coefficients depending on a Markov chain
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1998)

Equations for second moments of solutions of a system of linear differential equations with random semi-Markov coefficients and random input
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1999)

The correlation matrix of random solutions of a dynamical system with Markov coefficients
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1999)

Investigation of a system of linear differential equations with random coefficients
за авторством: Dzhalladova, I. A., та інші
Опубліковано: (1998)

Optimization of a system of linear differential equations with random coefficients
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (1999)

Random walks in random environment with Markov dependence on time
за авторством: Boldrighini, C., та інші
Опубліковано: (2008)

On Markov measure-valued processes in a finite space
за авторством: Ostapenko, E. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Optimization of solutions of a linear control system
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (1997)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

The Rosenblatt coefficient of dependence for m–dependent random sequences with applications to the ASCLT
за авторством: Giuliano, R.
Опубліковано: (2008)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Distribution of a Random Continued Fraction with Markov Elements
за авторством: Vynnyshyn, Ya. F., та інші
Опубліковано: (2003)

Fading Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

The second Lyapunov method for the investigation of stability of differential equations with Pulse perturbations and Markov coefficients
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Derivation of Moment Equations for Solutions of a System of Differential Equations Dependent on a Semi-Markov Process
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (2002)

Optimal estimates in the problems of extrapolation, filtration, and interpolation of functionals of random processes with values in a Hilbert space
за авторством: A. D. Shatashvili, та інші
Опубліковано: (2018)

A Model of Alcohol Consumption with Semi-Markov Variable Coefficients
за авторством: Чабанюк, Ярослав, та інші
Опубліковано: (2024)

Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Filtration of components of processes of random evolution
за авторством: Lukin, A. E., та інші
Опубліковано: (1998)

On the Optimal Coefficient of Efficiency of a Semi-Markov System in the Scheme of Phase Lumping
за авторством: Vovkodav, N. G., та інші
Опубліковано: (2004)

Asymptotic analysis of the distribution of random variables connected in a Markov chain
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1966)

Approximation method in one boundary value problem for linear differential equation with polynomial coefficients
за авторством: Sinaisky , E. S., та інші
Опубліковано: (1988)

Temperature dependences of SnTe linear expansion coefficient
за авторством: Rogacheva, E.I., та інші
Опубліковано: (2002)

Equations of optimal nonlinear filtration and interpolation for partially observed Markov processes
за авторством: Voina, O. A., та інші
Опубліковано: (1994)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

Markov approximation of stable processes by random walks
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2006)

On continuous dependence of solutions of linear differential equations on a parameter in a Banach space
за авторством: Nguen, Tkhe Khoan, та інші
Опубліковано: (1999)

On the reducibility of linear differential operators with unbounded operator coefficients
за авторством: Baskakov, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Some boundary-value problems of fractional-differential mobile-immobile migration dynamics in a profile filtration flow
за авторством: V. M. Bulavatskij, та інші
Опубліковано: (2020)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

Existence and properties of local times for Markov random fields
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

On Contraction Properties for Products of Markov Driven Random Matrices
за авторством: Guivarc'h, Y.
Опубліковано: (2008)

On One Convolution Equation in the Theory of Filtration of Random Processes
за авторством: N. B. Engibarjan, та інші
Опубліковано: (2014)

On One Convolution Equation in the Theory of Filtration of Random Processes
за авторством: Barsegyan, A. G., та інші
Опубліковано: (2014)

On the Asymptotic Integration of a System of Linear Differential Equations with a Small Parameter in the Coefficients of a Part of Derivatives
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)

On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients
за авторством: Zaitseva, L.L.
Опубліковано: (2005)

Identiﬁcation of mass-transfer coeﬃcient in spatial problem of ﬁltration
за авторством: Ya. Bomba, та інші
Опубліковано: (2014)

On boundary-value problems for a second-order differential equation with complex coefficients in a plane domain
за авторством: Burskii, V. P., та інші
Опубліковано: (1996)