Зображення обкладинки

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics

We consider problems of optimal stabilization of controlled evolution stochastic systems in semi-Markov media and their application to financial stochastic models.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1998
Автори:	Biirdeinyi, A. G., Svishchuk, A. V., Бурдейний, А. Г., Свіщук, А. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1998
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4907
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Stability of semi-markov evolution systems and its application in financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1996)

Optimal control over nonlinear stochastic systems
за авторством: Trigub, M. V., та інші
Опубліковано: (1999)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Stochastic optimization models of actuarial mathematics
за авторством: Ju. M. Ermolev, та інші
Опубліковано: (2020)

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1999)

On the stochastic optimal control of a descriptor system
за авторством: L. A. Vlasenko, та інші
Опубліковано: (2020)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, Ch.A., та інші
Опубліковано: (2007)

Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
за авторством: Кузнецов, Б. І., та інші
Опубліковано: (2025)

Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
за авторством: Кузнецов, Б. І., та інші
Опубліковано: (2025)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, C.
Опубліковано: (2007)

On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2014)

Evolution of the stochastic and structural type ecosystem
за авторством: A. N. Mikheev, та інші
Опубліковано: (2018)

Mathematical models and analysis of stochastic oscillations
за авторством: I. M. Yavorskyi
Опубліковано: (2013)

Stochastic resonance at diffusion over potential barrier
за авторством: V. M. Kolomietz, та інші
Опубліковано: (2013)

On one problem of stochastic control
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1995)

Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2015)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Optimization of Regulators of Frequency Controlled Induction Electric Drives under the Stochastic Loadings
за авторством: Yu. V. Shurub, та інші
Опубліковано: (2016)

Optimization of Nonlinear Systems of Stochastic Difference Equations
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (2002)

Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
за авторством: O. A. Galkina
Опубліковано: (2016)

On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Modern stochastic quasi-gradient optimization algorithms
за авторством: V. I. Norkin, та інші
Опубліковано: (2024)

Estafette of resonances, stochasticity and control of particle motion
за авторством: Shishkin, A.A.
Опубліковано: (2000)

Application of stochastic model for lengthy epidemic forecasting
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Modeling of deterministic and stochastic combinatorial optimization problems
за авторством: O. O. Yemets, та інші
Опубліковано: (2016)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)

Application of the spectral method to stochastic filter analysis
за авторством: Kharchenko, O.I.
Опубліковано: (2019)

Stability under stochastic perturbation of solutions of mathematical models of information spreading process with external control
за авторством: O. Nakonechnyi, та інші
Опубліковано: (2018)

Yamada-Watanabe theorem for stochastic evolution equations in infinite dimensions
за авторством: Röckner, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic Model Predictive Control for Hybrid Energy Systems
за авторством: Gienger, A, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic model predictive control for hybrid energy systems
за авторством: A. Gienger, та інші
Опубліковано: (2017)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in $L^p$ and its applications
за авторством: Zong, Z.-J., та інші
Опубліковано: (2012)

Stochastic approach to determination of the distributed generation optimal placement
за авторством: O. V. Kyrylenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization
за авторством: V. I. Norkin
Опубліковано: (2020)

On stochastic optimization models for risk-based reservoir management
за авторством: Yu. M. Yermoliev, та інші
Опубліковано: (2019)