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Stochastic integration and one class of Gaussian random processes

We consider one class of Gaussian random processes that are not semimartingales but their increments can play the role of a random measure. For an extended stochastic integral with respect to the processes considered, we obtain the Itô formula.

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	1998
Hauptverfasser:	Dorogovtsev, A. A., Дороговцев, А. А.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1998
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4918
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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