Зображення обкладинки

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes

We consider one class of Gaussian random processes that are not semimartingales but their increments can play the role of a random measure. For an extended stochastic integral with respect to the processes considered, we obtain the Itô formula.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1998
Автори:	Dorogovtsev, A. A., Дороговцев, А. А.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1998
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4918
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Stochastic Integrals with Respect to Consistent Random Measures
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic analysis and one minimization problem
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1994)

On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

On one condition of weak compactness of a family of measure-valued processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)

Some characteristics of sequences of iterations with random perturbations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1996)

Clark representation for local times of self-intersection of Gaussian integrators
за авторством: Izyumtseva, O. L., та інші
Опубліковано: (2018)

Visiting measures and an ergodic theorem for a sequence of iterations with random perturbations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1999)

Stationary and periodic solutions of the operator Riccati equation under a random perturbation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

On One Case of Existence of Homogeneous Solutions
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2002)

Bounded solutions of one class of nonlinear operator difference equations
за авторством: Gorodnii, M. F., та інші
Опубліковано: (1995)

Simulations of Gaussian stationary random processes with continuous spectrum
за авторством: A. O. Pashko
Опубліковано: (2014)

Application of the theory of square-Gaussian processes to simulation of stochastic processes
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes
за авторством: S. M. Krasnitskiy, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
за авторством: Dorogovtsev , A. Ya., та інші
Опубліковано: (1988)

Equations with Random Gaussian Operators with Unbounded Mean Value
за авторством: Vlasenko, M. A., та інші
Опубліковано: (2002)

On Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes with independent values
за авторством: S. M. Krasnitskij, та інші
Опубліковано: (2020)

Measurable Functionals and Finitely Absolutely Continuous Measures on Banach Spaces
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

Some remarks on a Wiener flow with coalescence
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Clark representation for local times of self-intersection of Gaussian integrators
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2018)

On periodic and bounded solutions of the operator Riccati equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

One Class of singular integral operators
за авторством: Pavlov , E. A., та інші
Опубліковано: (1991)

Conditioning of Gaussian functionals and orthogonal expansion
за авторством: Dorogovtsev, A.A.
Опубліковано: (2007)

On the stability with probability one for a class of stochastic semigroups
за авторством: Chani, A.C.
Опубліковано: (2005)

Estimation of Parameters of Homogeneous Gaussian Random Fields
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Existence of generalized local times for Gaussian random fields
за авторством: Rudenko, A.
Опубліковано: (2006)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)

Weakly Sub-Gaussian Random Elements in Banach Spaces
за авторством: Vakhaniya, N. N., та інші
Опубліковано: (2005)

On the Exit of One Class of Random Walks from an Interval
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2005)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

On One Convolution Equation in the Theory of Filtration of Random Processes
за авторством: Barsegyan, A. G., та інші
Опубліковано: (2014)

A Simple Approach to the Global Regime of Gaussian Ensembles of Random Matrices
за авторством: Pastur, L. A., та інші
Опубліковано: (2005)

On the calculation of the confidence relation for a Gaussian stochastic process satisfying some linear differential equations
за авторством: Ryzhov, Y. M., та інші
Опубліковано: (1966)

On the Gaussian Random Matrix Ensembles with Additional Symmetry Conditions
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2006)

Limit theorem for the maximum of dependent Gaussian random elements in a Banach space
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Invariant measures for one class of linear stochastic systems in Hilbert spaces
за авторством: I. H. Novak, та інші
Опубліковано: (2019)

Construction of an analytic solution for one class of Langevin-type equations with orthogonal random actions
за авторством: Dubko, V. A., та інші
Опубліковано: (1998)

Limited theorem for random functions, plotted according to quadratic forms from Gaussian random values
за авторством: Ryzhov , Yu. M., та інші
Опубліковано: (1988)