On the optimization of approximate integration by Monte Carlo methods
We solve the problem of optimization of monte Carlo methods for approximate integration over an arbitrary absolutely continuous measure. We propose a convenient model of Monte Carlo methods which uses the notion of transition probability.
Збережено в:
| Дата: | 1997 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1997
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5020 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalБудьте першим, хто залишить коментар!