Зображення обкладинки

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains

We present an algorithm for the determination of a complete asymptotic decomposition of the sojourn probability of a one-dimensional diffusion process in a thin domain with curvilinear boundary.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1997
Автори:	Gasanenko, V. A., Гасаненко, В. О.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1997
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5044
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Probability for a Wiener process to reside in tube domains for a long period of time
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Behavior of solutions of differential equations with deviating argument
за авторством: Hormozi, M.
Опубліковано: (2012)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

On periodic solutions of systems of linear differential equations with argument deviations
за авторством: A. Rontу, та інші
Опубліковано: (2020)

Specific properties in solutions of differential equations with a deviating argument
за авторством: Koplatadze , R. G., та інші
Опубліковано: (1991)

Wiener process in a thin domain
за авторством: Gasanenko , V. A., та інші
Опубліковано: (1988)

On analytic solutions of nonlinear differential functional equations with nonlinear deviations of arguments
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (1999)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Asymptotic Behavior of Solutions of Systems of Functional Differential Equations with Nonlinear Deviation of Argument
за авторством: Oleinichenko, A. P., та інші
Опубліковано: (2002)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Constructing global solutions of partial differential equations with deviating arguments in the time variable
за авторством: A. M. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2014)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On One Problem of the Investigation of Global Solutions of Linear Differential Equations with Deviating Argument
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2003)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

Asymptotic solutions to the first order differential equation with deviated argument and slowly varying coefficients
за авторством: Mitropolsky, Y.A., та інші
Опубліковано: (2004)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Wexler inequality and almost periodic solutions of differential equations with deviating argument of mixed type
за авторством: Akhmet, M.U., та інші
Опубліковано: (2004)

On the application of numerical methods to the solution of nonlinear second-order differential equations with random deviations of argument
за авторством: Kolomiets, O. V., та інші
Опубліковано: (1999)

Complete asymptotic decomposition of the sojourn probability of a diffusion process in thin domains with moving boundaries
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1999)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Oscillation of neutral differential equations with distributed deviating arguments
за авторством: Candan, T., та інші
Опубліковано: (2012)

Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)

On Global Solutions of Systems of Nonlinear Functional Differential Equations with Deviating Argument Dependent on Unknown Functions
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (2002)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)