Зображення обкладинки

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations

We establish necessary and sufficient conditions for a many-dimensional diffusion process to reside in a fixed domain with probability one.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1997
Автори:	Gasanenko, V. A., Гасаненко, В. О.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1997
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5129
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Limiting distributions of the solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data. II
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1994)

Limiting distributions of the solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data. I
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1994)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Nonuniqueness of the solution of the gellerstedt space problem for one class of many-dimensional hyperbolic-elliptic equations
за авторством: Aldashev, S. A., та інші
Опубліковано: (2010)

Non-Gaussian limit distributions of solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data
за авторством: Li, Zhanbing, та інші
Опубліковано: (1995)

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2008)

Approximate solutions of the Boltzmann equation with infinitely many modes
за авторством: Gordevskii, V. D., та інші
Опубліковано: (2017)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Hierarchy of the Kadomtsev-Petviashvili equations under nonlocal constraints: Many-dimensional generalizations and exact solutions of reduced system
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (1999)

Well-posedness of many-dimensional Darboux problems for degenerating hyperbolic equations
за авторством: Aldashev, S. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Approximate solutions of the Boltzmann equation with infinitely many modes
за авторством: V. D. Hordevskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
за авторством: Erisova, I. A., та інші
Опубліковано: (2009)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)

On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)