On the properties of an empirical correlogram of a Gaussian process with square integrable spectral density
We study properties of an empirical correlogram of a centered stationary Gaussian process. We prove that if the spectral density of the process is square integrable, then there is a normalization effect for the correlogram and integral functionals of it.
Збережено в:
| Дата: | 1995 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1995
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5482 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| Резюме: | We study properties of an empirical correlogram of a centered stationary Gaussian process. We prove that if the spectral density of the process is square integrable, then there is a normalization effect for the correlogram and integral functionals of it. |
|---|