Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certa...
Збережено в:
| Дата: | 1995 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1995
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| _version_ | 1860511717019090944 |
|---|---|
| author | Kulik, A. M. Кулик, А. М. Кулик, А. М. |
| author_facet | Kulik, A. M. Кулик, А. М. Кулик, А. М. |
| author_sort | Kulik, A. M. |
| baseUrl_str | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2020-03-19T09:11:49Z |
| description | We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certain process implies that this process is a solution (generally speaking, local) of the original equation. |
| first_indexed | 2026-03-24T03:17:19Z |
| format | Article |
| fulltext |
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
|
| id | umjimathkievua-article-5488 |
| institution | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | rus English |
| last_indexed | 2026-03-24T03:17:19Z |
| publishDate | 1995 |
| publisher | Institute of Mathematics, NAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | umjimathkievua/a5/fb4b647412b5d34548e1d4cd44bb41a5.pdf |
| spelling | umjimathkievua-article-54882020-03-19T09:11:49Z Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями Kulik, A. M. Кулик, А. М. Кулик, А. М. We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certain process implies that this process is a solution (generally speaking, local) of the original equation. Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та локалізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) розв’язком вихідного рівняння. Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995-07-25 Article Article application/pdf https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488 Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal; Vol. 47 No. 7 (1995); 936–945 Український математичний журнал; Том 47 № 7 (1995); 936–945 1027-3190 rus en https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488/7665 https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488/7666 Copyright (c) 1995 Kulik A. M. |
| spellingShingle | Kulik, A. M. Кулик, А. М. Кулик, А. М. Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| title | Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| title_alt | Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| title_full | Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| title_fullStr | Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| title_full_unstemmed | Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| title_short | Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| title_sort | integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| url | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488 |
| work_keys_str_mv | AT kulikam integralapproximationofstochasticdifferentialequationswithanticipatinginitialconditions AT kulikam integralapproximationofstochasticdifferentialequationswithanticipatinginitialconditions AT kulikam integralapproximationofstochasticdifferentialequationswithanticipatinginitialconditions AT kulikam integralʹnaâapproksimaciâstohastičeskihdifferencialʹnyhuravnenijsupreždaûŝiminačalʹnymiusloviâmi AT kulikam integralʹnaâapproksimaciâstohastičeskihdifferencialʹnyhuravnenijsupreždaûŝiminačalʹnymiusloviâmi AT kulikam integralʹnaâapproksimaciâstohastičeskihdifferencialʹnyhuravnenijsupreždaûŝiminačalʹnymiusloviâmi |