Зображення обкладинки

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions

We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certa...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Kulik, A. M., Кулик, А. М.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Integral Form of Bounded Solutions of Some Systems of Differential Equations
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (2005)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

In exciting anticipation
за авторством: V. M. Loktiev
Опубліковано: (2015)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev A.A.
Опубліковано: (2005)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine
за авторством: L. S. Lisogor
Опубліковано: (2015)

About differentiability of solutions of differential equations system with discontinues right sides by initial condition
за авторством: B. N. Pshenichnyj, та інші
Опубліковано: (1968)

Concerning existence of the Lyapunov sign-variable functions for linear systems of differential equations
за авторством: Samoilenko , A. M., та інші
Опубліковано: (1992)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

Problem with integral conditions for differential-operator equation
за авторством: P. I. Kalenyuk, та інші
Опубліковано: (2013)

On the construction of a set of stochastic differential equations on the basis of a given integral manifold independent of velocities
за авторством: Azhymbaev, D. T., та інші
Опубліковано: (2010)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

Malliavin calculus for difference approximations of multidimensional diffusions: Truncated local limit theorem
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2008)

General conditions for the unique solvability of initial-value problem for nonlinear functional differential equations
за авторством: Dil'na, N. Z., та інші
Опубліковано: (2008)

The Development of System for Management of Enterprise: Diagnostic and Anticipative Approaches
за авторством: H. Pavlovski
Опубліковано: (2017)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

A problem with formal initial conditions for differential equations with constant pseudodifferential coefficients
за авторством: Il'kiv, V. S., та інші
Опубліковано: (1998)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

National resilience of the country: strategy and tactics of anticipation of hybrid threats
за авторством: S. I. Pyrozhkov, та інші
Опубліковано: (2021)

On parameter dependence of bounded invariant manifolds of autonomous systems of differential equations
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (1996)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

A fitted approximate method for solving singularly perturbed Volterra–Fredholm integro-differential equations with an integral boundary condition
за авторством: B. Gunes, та інші
Опубліковано: (2024)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)