Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.
Gespeichert in:
| Datum: | 1995 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1995
|
| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5493 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Institution
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| _version_ | 1860511722733830144 |
|---|---|
| author | Svishchuk, A. V. Свіщук, А. В. |
| author_facet | Svishchuk, A. V. Свіщук, А. В. |
| author_sort | Svishchuk, A. V. |
| baseUrl_str | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2020-03-19T09:11:49Z |
| description | We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. |
| first_indexed | 2026-03-24T03:17:25Z |
| format | Article |
| fulltext |
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
|
| id | umjimathkievua-article-5493 |
| institution | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | English |
| last_indexed | 2026-03-24T03:17:25Z |
| publishDate | 1995 |
| publisher | Institute of Mathematics, NAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | umjimathkievua/44/3d0adb46d35410db2094ad5407db5844.pdf |
| spelling | umjimathkievua-article-54932020-03-19T09:11:49Z Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей Svishchuk, A. V. Свіщук, А. В. We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним. Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995-07-25 Article Article application/pdf https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5493 Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal; Vol. 47 No. 7 (1995); 976–983 Український математичний журнал; Том 47 № 7 (1995); 976–983 1027-3190 en https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5493/7675 https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5493/7676 Copyright (c) 1995 Svishchuk A. V. |
| spellingShingle | Svishchuk, A. V. Свіщук, А. В. Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_alt | Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей |
| title_full | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_fullStr | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_full_unstemmed | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_short | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_sort | hedging of options under mean-square criterion and semi-markov volatility |
| url | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5493 |
| work_keys_str_mv | AT svishchukav hedgingofoptionsundermeansquarecriterionandsemimarkovvolatility AT svíŝukav hedgingofoptionsundermeansquarecriterionandsemimarkovvolatility AT svishchukav hedžuvannâopcíonuzaumovserednʹokvadratičnogokríteríûtapívmarkovsʹkihmínlivostej AT svíŝukav hedžuvannâopcíonuzaumovserednʹokvadratičnogokríteríûtapívmarkovsʹkihmínlivostej |