Зображення обкладинки

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility

We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Svishchuk, A. V., Свіщук, А. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5493
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: Glonti, O. A., та інші
Опубліковано: (2018)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)

Stability of semi-markov evolution systems and its application in financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1996)

Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of a semi-Markov process and an accompanying
за авторством: Malik, V. F., та інші
Опубліковано: (2010)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

Markov chains with discrete intervention of accident forming a semi-Markov process
за авторством: Yezhоv, I. I., та інші
Опубліковано: (1966)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

On Some Consequences of the Equation for the Markov Renewal Function of a Semi-Markov Process
за авторством: Bondarenko, G. I., та інші
Опубліковано: (2004)

Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout under Axial Compression
за авторством: Torabi, H., та інші
Опубліковано: (2014)

Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout under Axial Compression
за авторством: H. Torabi, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

Stability of a dynamical system with semi-Markov switchings under conditions of diffusion approximation
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Stability of a Dynamical System with Semi-Markov Switchings under Conditions of Stability of the Averaged System
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)

Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’
за авторством: Бойко, В.В., та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

On the mean square of the Epstein zeta-function
за авторством: Savastru, O. V., та інші
Опубліковано: (2018)

On the mean square of the Epstein zeta-function
за авторством: Savastru, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On boundedness of square means for the logarithms of Blaschke products
за авторством: Kondratyuk, Ya. V., та інші
Опубліковано: (1999)

A Model of Alcohol Consumption with Semi-Markov Variable Coefficients
за авторством: Чабанюк, Ярослав, та інші
Опубліковано: (2024)

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

About some multi-task model for semi-markov inventory system
за авторством: T. V. Pepeljaeva, та інші
Опубліковано: (2015)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision processes
за авторством: P. R. Shpak, та інші
Опубліковано: (2016)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Institutional, procedural, political and behavioural options for the development and reform of semi-presidential system of government in Ukraine
за авторством: V. Lytvyn
Опубліковано: (2018)

Guaranteed root-mean-square estimates of linear matrix transformations under conditions of statistical uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)