Зображення обкладинки

On one problem of stochastic control

We prove a comparison theorem for solutions of nonlinear stochastic differential equations with Poisson perturbations and delay. We consider one problem of stochastic control.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Sverdan, M. L., Yurchenko, I. V., Yasinsky, V. K., Свердан, М. Л., Юрченко, І. В., Ясинський, В. К.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5548
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, C.
Опубліковано: (2007)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, Ch.A., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. II. Weak convergence of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. I. Uniform boundedness of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

The second Lyapunov method for the investigation of stability of differential equations with Pulse perturbations and Markov coefficients
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Stochastic analysis and one minimization problem
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Existence and Uniqueness of the Solution of a Stochastic Partial Functional Differential Equation of a Special Form and Methods of its Computer Modeling
за авторством: Юрченко, Ігор, та інші
Опубліковано: (2025)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Self-stochasticity in boundary value problems of quantum mechanics
за авторством: Krasnyuk, I.B., та інші
Опубліковано: (2017)

Generalization of one problem of stochastic geometry and related measure-valued processes
за авторством: Yurachkovskii, A. P., та інші
Опубліковано: (2000)

Optimal control over nonlinear stochastic systems
за авторством: Trigub, M. V., та інші
Опубліковано: (1999)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

About the Problem of Stabilization of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: V. I. Musurivskyi
Опубліковано: (2019)

On One Regularity Condition for Quantum Quadratic Stochastic Processes
за авторством: Mukhamedov, F. M., та інші
Опубліковано: (2001)

On the stochastic optimal control of a descriptor system
за авторством: L. A. Vlasenko, та інші
Опубліковано: (2020)

On Optimality Prinsip Maximum Since Singular Controls in One Roesser Type Control Problem
за авторством: Sh. Kadyrova, та інші
Опубліковано: (2017)

Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параметром та марковськими перемиканнями. II. Слабка збіжність розв'язків
за авторством: Свердан, М.Л., та інші
Опубліковано: (1996)

Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параметром та марковськими перемиканнями. І. Рівномірна обмеженість розв' язків
за авторством: Свердан, М.Л., та інші
Опубліковано: (1996)

Automatic feedback control for one class of contact piezoelectric problems
за авторством: Zgurovsky, M.Z., та інші
Опубліковано: (2014)

Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
за авторством: Кузнецов, Б. І., та інші
Опубліковано: (2025)

Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
за авторством: Кузнецов, Б. І., та інші
Опубліковано: (2025)

On the stability with probability one for a class of stochastic semigroups
за авторством: Chani, A.C.
Опубліковано: (2005)

On one stochastic model that leads to a stable distribution
за авторством: Sinaiskii, E. S., та інші
Опубліковано: (1997)

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1998)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On the ε-sufficient control in one merton problem with “physical” white noise
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2009)

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1998)

One time-optimal control problem for a set-valued linear control system
за авторством: T. O. Komlieva, та інші
Опубліковано: (2020)

On the solvability of the stochastic Helmholtz problem
за авторством: M. I. Tleubergenov, та інші
Опубліковано: (2019)

About one control problem in non-ideal contact domains
за авторством: A. V. Gladkij, та інші
Опубліковано: (2016)

Estafette of resonances, stochasticity and control of particle motion
за авторством: Shishkin, A.A.
Опубліковано: (2000)

On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2014)

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1999)

Invariant measures for one class of linear stochastic systems in Hilbert spaces
за авторством: I. H. Novak, та інші
Опубліковано: (2019)