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Diffusion approximation of normalized integrals of weakly dependent processes and its applications

We obtain exact estimates for the rate of convergence of normalized integrals of weakly dependent stationary processes to the standard Wiener process in the uniform metric in probability. These estimates are then applied to the investigation of the behavior of stochastic systems with curvilinear bou...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	1994
Hauptverfasser:	Bondarev, B. V., Shurko, I. L., Бондарев, Б. В., Шурко, И. Л.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1994
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5584
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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