Invariance principle for the least squares estimates

The weak convergence of random fields, constructed in terms of the least squares estimator of the regression coefficient of a random field (which is a two-parametric martingale difference), is established.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:1993
Автори: Koval', T. L., Коваль, Т. Л.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Англійська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1993
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5791
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси