Зображення обкладинки

Level-crossings intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2023
Автор:	Fomichov V. V.
Формат:	Стаття
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2023
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6006
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2015)

Cross Topology and Lebesgue Triples
за авторством: O. O. Karlova, та інші
Опубліковано: (2013)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2016)

Cross Topology and Lebesgue Triples
за авторством: Karlova, O. O., та інші
Опубліковано: (2013)

Mutual winding angles of particles in Brownian stochastic flows with zero top Lyapunov exponent
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2016)

Mutual winding angles of particles in Brownian stochastic flows with zero top Lyapunov exponent
за авторством: Kuznetsov, V. A., та інші
Опубліковано: (2016)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
за авторством: Il'chenko, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic Brownian motors with small potential energy fluctuations
за авторством: V. A. Vysotskaja, та інші
Опубліковано: (2017)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: Raimond, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023)

Intensity of crossings of a given level by a homogeneous random field
за авторством: D. V. Evgrafov
Опубліковано: (2017)

The limiting distribution of the mutual winding angles of particles in a Brownian stochastic flow with Lyapunov&#039;s zero top exponent
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2016)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
за авторством: A. Pilipenko
Опубліковано: (2011)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Planar Lebesgue Measure of Exceptional Set in Approximation of Subharmonic Functions
за авторством: Girnyk, M.
Опубліковано: (2009)

Uniform integrabblity and the lebesgue theorem on convergence in $L_0$-valued measures
за авторством: Radchenko, V. N., та інші
Опубліковано: (1996)

Algebras of entire symmetric functions on spaces of Lebesgue measurable essentially bounded functions
за авторством: T. V. Vasylyshyn
Опубліковано: (2017)

On the Lebesgue constants
за авторством: A. K. Kushpel
Опубліковано: (2019)

On the Lebesgue constants
за авторством: Kushpel, A. K., та інші
Опубліковано: (2019)

Crossed modules with action
за авторством: S. Çetin, та інші
Опубліковано: (2024)

Crossed modules with action
за авторством: Çetin, Selim, та інші
Опубліковано: (2024)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Beam instability caused by stochastic plasma density fluctuations
за авторством: Buts, A.V., та інші
Опубліковано: (2000)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Inertial reciprocating brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2014)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

ARC discharge in a cross flow of gas
за авторством: Chernyak, V.Ya., та інші
Опубліковано: (2005)

Lebesgue inequalities for poisson integrals
за авторством: Serdyuk, A. S., та інші
Опубліковано: (2000)

Covert Action-Thought in Images of the World
за авторством: T. I. Kireeva, та інші
Опубліковано: (2014)

Remark on the Lebesgue constant in the Rogosinski Kernel
за авторством: Dzyadyk, V. K., та інші
Опубліковано: (1997)

Transitions from low-density state towards high-density state in stochastic bistable plasma-condensate systems
за авторством: Dvornichenko, A.V., та інші
Опубліковано: (2018)

On Lebesgue continuity on classes of ш-differentiable functions
за авторством: M. V. Haievskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

The results of field measurements of the solar radiation intensity in Kiev
за авторством: Ye. Paton, та інші
Опубліковано: (2014)