Buchumschlag

Level-crossings intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2023
1. Verfasser:	Fomichov V. V.
Format:	Artikel
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2023
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6006
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
von: V. V. Fomichev
Veröffentlicht: (2017)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
von: Fomichev, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows
von: V. V. Fomichov
Veröffentlicht: (2015)

Cross Topology and Lebesgue Triples
von: O. O. Karlova, et al.
Veröffentlicht: (2013)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
von: V. V. Fomichov
Veröffentlicht: (2016)

Cross Topology and Lebesgue Triples
von: Karlova, O. O., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Mutual winding angles of particles in Brownian stochastic flows with zero top Lyapunov exponent
von: V. A. Kuznetsov
Veröffentlicht: (2016)

Mutual winding angles of particles in Brownian stochastic flows with zero top Lyapunov exponent
von: Kuznetsov, V. A., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
von: Il'chenko, S. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Stochastic Brownian motors with small potential energy fluctuations
von: V. A. Vysotskaja, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
von: O. Raimond, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
von: Raimond, Olivier, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Intensity of crossings of a given level by a homogeneous random field
von: D. V. Evgrafov
Veröffentlicht: (2017)

The limiting distribution of the mutual winding angles of particles in a Brownian stochastic flow with Lyapunov&#039;s zero top exponent
von: V. A. Kuznetsov
Veröffentlicht: (2016)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
von: A. Pilipenko
Veröffentlicht: (2011)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Planar Lebesgue Measure of Exceptional Set in Approximation of Subharmonic Functions
von: Girnyk, M.
Veröffentlicht: (2009)

Uniform integrabblity and the lebesgue theorem on convergence in $L_0$-valued measures
von: Radchenko, V. N., et al.
Veröffentlicht: (1996)

Algebras of entire symmetric functions on spaces of Lebesgue measurable essentially bounded functions
von: T. V. Vasylyshyn
Veröffentlicht: (2017)

On the Lebesgue constants
von: A. K. Kushpel
Veröffentlicht: (2019)

On the Lebesgue constants
von: Kushpel, A. K., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Crossed modules with action
von: S. Çetin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Crossed modules with action
von: Çetin, Selim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
von: Ral’chenko, K. V., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Beam instability caused by stochastic plasma density fluctuations
von: Buts, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
von: Malovichko, T. V., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
von: A. V. Rudenko
Veröffentlicht: (2014)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
von: Watanabe, S., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Inertial reciprocating brownian motor
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Support theorem on stochastic flows with interaction
von: Pilipenko, A.Yu.
Veröffentlicht: (2006)

ARC discharge in a cross flow of gas
von: Chernyak, V.Ya., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Lebesgue inequalities for poisson integrals
von: Serdyuk, A. S., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Covert Action-Thought in Images of the World
von: T. I. Kireeva, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Remark on the Lebesgue constant in the Rogosinski Kernel
von: Dzyadyk, V. K., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Transitions from low-density state towards high-density state in stochastic bistable plasma-condensate systems
von: Dvornichenko, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)

On Lebesgue continuity on classes of ш-differentiable functions
von: M. V. Haievskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)

The results of field measurements of the solar radiation intensity in Kiev
von: Ye. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2014)