Buchumschlag

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval

UDC 519.21 We establish the rate of weak convergence in the fractional step method for the Arratia flow in terms of the Wasserstein distance between the images of the Lebesque measure under the action of the flow. We introduce finite-dimensional densities that describe sequences of collisions in the...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2020
Hauptverfasser:	Dorogovtsev, A. A., Vovchanskii, M. B.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2020
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6279
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Iterated Logarithm Law for Sizes of Clusters in Arratia flow
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2012)

On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
von: Dorogovtsev A.A.
Veröffentlicht: (2005)

One version of the clark representation theorem for arratia flows
von: Dorogovtsev, A.A.
Veröffentlicht: (2005)

Conditioning of Gaussian functionals and orthogonal expansion
von: Dorogovtsev, A.A.
Veröffentlicht: (2007)

Geometric entropy in Banach spaces
von: A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Arbitrage with fractional brownian motion?
von: Bender, C., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Step-by-step averaging for linear differential inclusions of variable dimension over a bounded interval
von: A. A. Plotnikov
Veröffentlicht: (2017)

An isonormal process associated with a Brownian motion
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Step by Step Perturbation of Discrete Models of Immunology
von: S. V. Baranovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
von: Krvavich, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2001)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Local times of self-intersection
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2016)

On regularization of the formal Fourier–Wiener transform of the self-intersection local time of a planar Gaussian process
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
von: Dorogovtsev, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Synchronization of discrete dynamical systems by the sampling step
von: M. O. Zinchuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)

On Robust Stabilization of Bilinear Systems under Interval Initial Conditions
von: A. A. Martynjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)

On Stabilization of Motion of the Nonlinear System under the Interval Initial Conditions
von: E. A. Babenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
von: Banna, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Fractional diffusion equation degenerating on the initial hyperplane
von: A. M. Ponomarenko
Veröffentlicht: (2021)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
von: Ebeling, W.
Veröffentlicht: (2004)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
von: Il'chenko, S. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)

From Brownian motion to power of fluctuations
von: Berche, B., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Brownian particle in non-equilibrium plasma
von: Lev, B.I., et al.
Veröffentlicht: (2009)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
von: D. V. Koroljuk
Veröffentlicht: (2016)

Fractional diﬀusion equation degenerating on the initial hyperplane
von: Ponomarenko , A. M., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
von: Yamnenko, R.
Veröffentlicht: (2006)

Research and development of schemes of the discrete step of reinforcement in the shaft with rope profile conductors
von: A. O. Rubel
Veröffentlicht: (2021)

The invariance of current energy Fourier spectrum of discrete real signals on finite intervals
von: V. A. Ponomarev, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Clark representation for local times of self-intersection of Gaussian integrators
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
von: Kotelenez, P., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
von: Kotelenez, P.
Veröffentlicht: (2005)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On the maximal output set of fractional-order discrete-time linear systems
von: Bhih A. El, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
von: Kozachenko, Y., et al.
Veröffentlicht: (2006)