Зображення обкладинки

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps

UDC 519.21 Consider a one-dimensional stochastic differential equation with jumps&nbsp;$$dX(t) = a(X(t))dt + \sum_{k = 1}^m b_k(X(t-))dZ_k(t),$$&nbsp;where $Z_k,$ $k \in \{1, 2, \ldots , m\},$&nbsp; are independent centered L\'evy processes with finite second moments...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2023
Автори:	Yuskovych , V., Юськович, Віктор
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2023
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7684
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stability of linear systems of differential equations with random jumps linear solutions in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2013)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Impact of wave phase jumps on stochastic heating
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2017)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

About the Problem of Stabilizаtion of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: Мусурівський, Віктор Іванович
Опубліковано: (2019)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

On bounded solutions of a difference equation with jumps in the operator coefficient
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2017)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Low pressure discharge induced by microwaves with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Boundary-value problems with initial jumps for singularly perturbed integro-differential equation
за авторством: M. K. Dauylbaev, та інші
Опубліковано: (2016)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: K. A. Kasymov, та інші
Опубліковано: (2013)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: Kasymov, K. A., та інші
Опубліковано: (2013)

Low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

Bounded solutions of a second-order difference equation with jumps of operator coefficients
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2021)

The bounded solutions of a secondorder difference equation with a jump of the operator coefficient
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2019)

Bounded solutions of a second-order difference equation with jumps of operator coefficients
за авторством: Horodnii , M. F., та інші
Опубліковано: (2021)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)