On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
UDC 519.21 Consider a one-dimensional stochastic differential equation with jumps $$dX(t) = a(X(t))dt + \sum_{k = 1}^m b_k(X(t-))dZ_k(t),$$ where $Z_k,$ $k \in \{1, 2, \ldots , m\},$  are independent centered L\'evy processes with finite second moments...
Збережено в:
| Дата: | 2023 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2023
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7684 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalБудьте першим, хто залишить коментар!