Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps

Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:1992
Автори: Kolomiets , Yu. V., Коломиец , Ю. В.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1992
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7834
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal