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Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps

Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	1992
Hauptverfasser:	Kolomiets , Yu. V., Коломиец , Ю. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1992
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7834
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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