Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
UDC 519.21 We consider stochastic flows of measurable mappings in a locally compact separable metric space $(M,\rho)$ and  propose a new construction that produces strong measurable continuous modifications for certain stochastic flows of measurable mappings in metric graphs.
Збережено в:
| Дата: | 2023 |
|---|---|
| Автори: | Raimond, Olivier, Riabov, Georgii |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2023
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7875 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalСхожі ресурси
Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023)
About a Family of ALF Instantons with Conical Singularities
за авторством: Biquard, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Biquard, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023)
Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)
On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)
Finite absolute continuity on an abstract Wiener space
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2011)
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2011)
On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)
Transfer of absolute continuity by a flow generated by a stochastic equation with reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2006)
MODIFICATIONS OF DIODE RECTIFIER CIRCUITS FOR CONTINUOUS INSULATION MEASUREMENT IN LIVE AC IT NETWORKS
за авторством: Olszowiec, P.
Опубліковано: (2016)
за авторством: Olszowiec, P.
Опубліковано: (2016)
Ito-Wiener expansion for functionals of the Arratia's flow n-point motion
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2014)
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2014)
Software and technological complex of identification of sea vessels based on the use of radar space images Sentinel 1
за авторством: Kuzmin, Anatolii, та інші
Опубліковано: (2021)
за авторством: Kuzmin, Anatolii, та інші
Опубліковано: (2021)
Chemical and Physical modification of starch: modern trends
за авторством: O. A. Radchenko, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: O. A. Radchenko, та інші
Опубліковано: (2019)
Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)
A representation for the Kantorovich--Rubinstein distance defined by the Cameron--Martin norm of a Gaussian measure on a Banach space
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2016)
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2016)
Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)
Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)
Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)
Level-crossings intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichov V. V.,, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Fomichov V. V.,, та інші
Опубліковано: (2023)
Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure
under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)
On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)
Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2015)
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2015)
Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)
Film-forming and destruction powers of compositions based on modifications of natural polymers
за авторством: T. V. Dmytriieva, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: T. V. Dmytriieva, та інші
Опубліковано: (2022)
Properties of strong random operators generated by an Arratia flow
за авторством: Ja. A. Korenovskaja
Опубліковано: (2017)
за авторством: Ja. A. Korenovskaja
Опубліковано: (2017)
Properties of strong random operators generated by an Arratia flow
за авторством: Korenovskaya, Ya. A., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Korenovskaya, Ya. A., та інші
Опубліковано: (2017)
Property of mixing of continuous classical systems with strong superstable interactions
за авторством: O. L. Rebenko, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: O. L. Rebenko, та інші
Опубліковано: (2017)
On the Strong Law of Large Numbers for Multivariate Martingales with Continuous Time
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)
Property of mixing of continuous classical systems with strong
superstable interactions
за авторством: Rebenko, A. L., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Rebenko, A. L., та інші
Опубліковано: (2017)
Full measure of a set of singular continuous measures
за авторством: Koshmanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Koshmanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2009)
Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)
Stochastic Integrals with Respect to Consistent Random Measures
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)
Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)
Notes on the Asymptotic Properties of Some Class of Unbounded Strongly Continuous Semigroups
за авторством: G. M. Sklyar, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: G. M. Sklyar, та інші
Опубліковано: (2019)
General time-dependent bounded perturbation of a strongly continuous semigroup
за авторством: Kartashov, M. V., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kartashov, M. V., та інші
Опубліковано: (2005)
Measurable Functionals and Finitely Absolutely Continuous Measures on Banach Spaces
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)
Investigation of the influence of double modification of starch as of natural polymer, on rheological characteristics of compositions and their film-producting properties
за авторством: T. V. Dmytriieva, та інші
Опубліковано: (2021)
за авторством: T. V. Dmytriieva, та інші
Опубліковано: (2021)
The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)
Quality of the Information Flow Management at Stochastic Energy Consumption Conditions
за авторством: Kovtun, Svitlana, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Kovtun, Svitlana, та інші
Опубліковано: (2023)
Ergodicity with respect to the spatial variable of discrete time stochastic flows
за авторством: K. V. Hlyniana
Опубліковано: (2015)
за авторством: K. V. Hlyniana
Опубліковано: (2015)
Discrete time approximation of coalescing stochastic flows on the real line
за авторством: I. I. Nishchenko
Опубліковано: (2011)
за авторством: I. I. Nishchenko
Опубліковано: (2011)
Heat equation and wave equation with general stochastic measures
за авторством: Radchenko, V. N., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Radchenko, V. N., та інші
Опубліковано: (2008)
Схожі ресурси
-
Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023) -
About a Family of ALF Instantons with Conical Singularities
за авторством: Biquard, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023) -
Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002) -
On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004) -
Finite absolute continuity on an abstract Wiener space
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2011)