Зображення обкладинки

Estimates of regression parameters of random fields. II.

We investigate asymptotic properties of modified least-square estimators (MLSE) of regression parameters of random fields.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1992
Автори:	Leonenko , N. N., Le Fe Do, Леоненко , Н. Н., Ле Фе До
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1992
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7959
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Strong consistency of the estimate for the fourth order moment function of the stationary random process
за авторством: Le Fe Do, та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Gaussian and non-Gaussian limit distributions of estimates of the regression coefficients of a long-memory time series
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1999)

Estimation of Parameters of Homogeneous Gaussian Random Fields
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2000)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

On the papers of M.I. Yadrenko on the theory of random fields
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (1992)

Limiting distributions of the solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data. II
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1994)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Ellipsoid Method for Linear Regression Parameters Determination
за авторством: V. O. Stovba
Опубліковано: (2020)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Limiting distributions of the solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data. I
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1994)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Limiting behaviour of the oscillatory system with the presence of random disturbances of parameters of this system. II
за авторством: Skorokhod, I. V., та інші
Опубліковано: (1990)

Erratum
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1996)

Non-Gaussian limit distributions of solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data
за авторством: Li, Zhanbing, та інші
Опубліковано: (1995)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Hong-Bing Qiu, та інші
Опубліковано: (2015)

Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model
за авторством: Repetatska, G.
Опубліковано: (2005)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Luo, J., та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
за авторством: D. A. Gololobov
Опубліковано: (2018)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)

Matrix parameter estimation in an autoregression model
за авторством: Yurachkivsky, A.P., та інші
Опубліковано: (2006)