Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes
Weak convergence in the sense of distributions of the solutions of parabolic–type partial differential equations with periodic rapidly oscillating coefficients perturbed by jump–like Markov processes that function in “rapid” time with finite state set is considered. The weak compactness of the measu...
Saved in:
| Date: | 1992 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1992
|
| Online Access: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/8233 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Download file: |  |
Institution
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| _version_ | 1860512989239574528 |
|---|---|
| author | Kolomiets , Yu. V. Коломієць, Ю. В. |
| author_facet | Kolomiets , Yu. V. Коломієць, Ю. В. |
| author_sort | Kolomiets , Yu. V. |
| baseUrl_str | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2024-03-27T09:55:23Z |
| description | Weak convergence in the sense of distributions of the solutions of parabolic–type partial differential equations with periodic rapidly oscillating coefficients perturbed by jump–like Markov processes that function in “rapid” time with finite state set is considered. The weak compactness of the measures generated by the solutions of the equations is proved and the weak convergence to a unique solution of the Martingale problem that satisfies a stochastic partial differential equation is demonstrated. |
| first_indexed | 2026-03-24T03:37:33Z |
| format | Article |
| fulltext |
T44_1367
T44_1368
T44_1369
T44_1370
T44_1371
T44_1372
T44_1373
T44_1374
T44_1375
|
| id | umjimathkievua-article-8233 |
| institution | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-03-24T03:37:33Z |
| publishDate | 1992 |
| publisher | Institute of Mathematics, NAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | umjimathkievua/92/b077a29d4056b0765787327be6f95c92.pdf |
| spelling | umjimathkievua-article-82332024-03-27T09:55:23Z Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes Усереднення для рівнянь з частинними похідними, коефіцієнти яких збурені стрибкуватими марковськими процесами Kolomiets , Yu. V. Коломієць, Ю. В. - Weak convergence in the sense of distributions of the solutions of parabolic–type partial differential equations with periodic rapidly oscillating coefficients perturbed by jump–like Markov processes that function in “rapid” time with finite state set is considered. The weak compactness of the measures generated by the solutions of the equations is proved and the weak convergence to a unique solution of the Martingale problem that satisfies a stochastic partial differential equation is demonstrated. Рассматривается слабая сходимость в смысле распределений решений уравнений в частных производных параболического типа с периодическими быстроосциллирующими коэффициентами, возмущенными скачкообразными марковскими процессами, которые функционируют в “быстром” времени, с конечным множеством состояний. Доказывается слабая компактность мер, порождаемых решениями уравнений, и показывается слабая сходимость решений к единственному решению проблемы мартингалов, соответствующей стохастическому уравнению в частных производных. Розглядається слабка збіжність у розумінні розподілів розв’язків рівнянь з частинними похідними параболічного типу з періодичними швидкоосцилюючими коефіцієнтами, збуреними стрибкуватими марковськими процесами, що функціонують у “швидкому” часі, з скінченною множиною станів. Доводиться слабка компактність мір, породжених розв’язками рівнянь, і показується слабка збіжність розв’язків до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному рівнянню з частинними похідними. Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1992-10-01 Article Article application/pdf https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/8233 Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal; Vol. 44 No. 10 (1992); 1367-1375 Український математичний журнал; Том 44 № 10 (1992); 1367-1375 1027-3190 uk https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/8233/9813 Copyright (c) 1992 Yu. V. Kolomiets |
| spellingShingle | Kolomiets , Yu. V. Коломієць, Ю. В. Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes |
| title | Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes |
| title_alt | Усереднення для рівнянь з частинними похідними, коефіцієнти яких збурені стрибкуватими марковськими процесами |
| title_full | Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes |
| title_fullStr | Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes |
| title_full_unstemmed | Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes |
| title_short | Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes |
| title_sort | averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump markov processes |
| topic_facet | - |
| url | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/8233 |
| work_keys_str_mv | AT kolomietsyuv averagingforpartialdifferentialequationswhosecoefficientsareperturbedbyjumpmarkovprocesses AT kolomíêcʹûv averagingforpartialdifferentialequationswhosecoefficientsareperturbedbyjumpmarkovprocesses AT kolomietsyuv userednennâdlârívnânʹzčastinnimipohídnimikoefícíêntiâkihzburenístribkuvatimimarkovsʹkimiprocesami AT kolomíêcʹûv userednennâdlârívnânʹzčastinnimipohídnimikoefícíêntiâkihzburenístribkuvatimimarkovsʹkimiprocesami |