Moment inequality, central limit theorem, and the invariance principle for linearly positive quadrant dependent random fields
UDC 519.21 We obtain the moment inequality by considering the central limit theorem for the sums of linearly positive quadrant dependent random fields when the covariance satisfies certain conditions. Applying this moment inequality, we prove the invariance principle.
Збережено в:
| Дата: | 2025 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2025
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/8385 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| Резюме: | UDC 519.21
We obtain the moment inequality by considering the central limit theorem for the sums of linearly positive quadrant dependent random fields when the covariance satisfies certain conditions. Applying this moment inequality, we prove the invariance principle. |
|---|---|
| DOI: | 10.3842/umzh.v77i3.8385 |