Зображення обкладинки

Estimates of probabilities of large deviations in problems of estimation of calculated actions. I

Let there be given a velocity field described by some function that depends both on time and a point of a phase space. It is assumed that the velocity field is subject to small random perturbations that are, in the general case, generalized derivatives of a pre-Gaussian process. On the basis of obse...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1991
Автори:	Bondarev , В. V., Dzundza , A. I., Бондарев , Б. В., Дзундза , А. И.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1991
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/9301
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Large deviation probabilities for UH-statistics
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

Estimation of an Unknown Parameter in the Cauchy Problem for a First-Order Partial Differential Equation under Small Gaussian Perturbations
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)

On a measure of integral square deviation with generalized weight for the Rosenblatt–Parzen probability density estimator
за авторством: Babilua, P., та інші
Опубліковано: (2010)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Estimates for the Rate of Convergence in Ordinary Differential Equations under the Action of Random Processes with Fast Time
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2005)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Large deviations in the problem of distinguishing the counting processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1993)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Estimations of deviations of transient characteristics for inhomogeneous Markovian processes
за авторством: Anisimov , V. V., та інші
Опубліковано: (1988)

Estimates of the extinction probability of the Galton-Watson process
за авторством: Goryainov, V. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Estimate for deviation of functions from their Fourier sums
за авторством: R. V. Tovkach
Опубліковано: (2017)

Estimates of the probability of the random process stay in the band
за авторством: Daniev , Yu. F., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates for a Group of Deviations in Generalized Hölder Metric
за авторством: Lasuriya, R. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Large deviation theorems in the problem of testing two simple hypotheses
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Estimates for information quantity in probability model in image encoding
за авторством: Tyrygin, I. Ya., та інші
Опубліковано: (1995)

Estimates of a group of φ-deviations of analytic functions
за авторством: M. V. Haievskyi, та інші
Опубліковано: (2015)

Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments
за авторством: Androshchuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)

Estimates for deviation of integral operators in semilinear metric spaces and their applications
за авторством: Babenko , V. F., та інші
Опубліковано: (2022)

Estimates for deviation of integral operators in semilinear metric spaces and their applications
за авторством: V. F. Babenko, та інші
Опубліковано: (2022)

An estimation of large white breed boars
за авторством: K. V. Bodriashova, та інші
Опубліковано: (2012)

Stability estimates for linear stochastic systems with deviating argument of neutral type
за авторством: Bychkov, A. S., та інші
Опубліковано: (1993)

On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes
за авторством: Frolov, A.N.
Опубліковано: (2008)

Limit theorems for conditional distributions with regard for large deviations
за авторством: Zaigraev, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1999)

Estimate of the probability of bankruptcy, enterprise, considering the escalating impact of the crisis
за авторством: N. V. Danylina
Опубліковано: (2010)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: Коломис, Олена Миколаївна
Опубліковано: (2019)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2019)

Large deviations for impulsive processes in the scheme of Poisson approximation
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Primary Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2017)

Estimation of the ruin probability of an insurance company operating on a BS-market
за авторством: Androshchuk, M. O., та інші
Опубліковано: (2007)

The asymptotic behavior of the probability of bankruptcy for large payments
за авторством: Ya. Bilynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

On the statistical estimation of the initial probability distribution based on the observations of dynamics at the end of an interval
за авторством: Tkeshelashvili, A. S., та інші
Опубліковано: (2011)

Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Baev, A. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)