Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
The development of a unified approach to dynamic risk assessment and possible bank losses forecasting is performed. A methodology has been proposed that involves performing the basic steps for input data and empirical analysis as well as the probability estimating and the expected losses forecasting...
Збережено в:
| Дата: | 2021 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
2021
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Data Recording, Storage & Processing |
Репозитарії
Data Recording, Storage & Processing| id |
drspiprikievua-article-235111 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
drspiprikievua-article-2351112021-07-06T15:57:45Z Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies Динамічне оцінювання ризиків і розробка антиризикових стратегій банківської діяльності Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В. банківські ризики, індекс ризику, ступінь ризику, логістична регресія, випадковий ліс, XGBoost, моделі виживання bank risks, risk index, risk degree, logistic regression, random forest, XGBoost, survival models The development of a unified approach to dynamic risk assessment and possible bank losses forecasting is performed. A methodology has been proposed that involves performing the basic steps for input data and empirical analysis as well as the probability estimating and the expected losses forecasting associated with the possible customers outflow. Two approaches to estimating risks losses are proposed: based on the lost balance sheet and through mathematical sharing of losses, weighted by the probability of the customer outflow risk. In the paper, a risk index and assessment of the client «weight» (contribution) to the total bank balance sheet were introduced and proposed. They allowed determine the allowable, critical and catastrophic risk levels and degrees. A study of the customer outflow period using survival mo-dels was made. The mathematical models for the probability estimating and losses prediction based on the method of support vector machines, gradient boosting XGBoost, random forest, logistic regression, naive Bayesian classifier were developed. Logistic regression and naïve Bayesian classified were defined as the best models for prediction probability and evaluation of the possible losses. They allowed obtain high predictive estimates of accuracy and of possible losses prediction quality for both approaches to estimating losses. The logistic regression scores were also used for defining the risk index and contribution in total bank risk for each client. Guided against risk strategies and recommendations for the bank were proposed. They allow adjust the strategy of banks development taking into account the identified and assessed risk levels. Tabl.: 5. Fig.: 4. Refs: 14 titles. Статтю присвячено розробці єдиного підходу до динамічного оцінювання ризиків і прогнозування можливих втрат банку. Запропоновано методологію, яка передбачає виконання основних етапів дослідження і емпіричного аналізу вхідних даних, оцінювання ймовірності та прогнозування очікуваних втрат, пов’язаних з можливим відтоком клієнтів. Показано два підходи до оцінювання втрат від появи ризиків: на основі втраченого балансу та через математичне сподівання втрат, зважених на ймовірність настання ризику відтоку клієнтів. Запропоновано індекс ризику та оцінювання «ваги» (внеску) клієнта у сукупний банківський баланс, що дозволило визначити допустимий, критичний і катастрофічний рівні та ступені ризику. Виконано дослідження періоду відтоку клієнтів із застосуванням моделей виживання. Розроблені математичні моделі оцінювання ймовірнрсті та прогнозування втрат на основі методу опорних векторів, градієнтного бустингу XGBoost, випадкового лісу, логістичної регресії, наївного байєсівського класифікатора дозволили отримати високі прогнозні оцінки точності і якості прогнозів можливих втрат за обома підходами до оцінювання втрат. Напрацьовані стратегії і рекомендації для банку дозволяють скоригувати стратегію його розвитку з урахуванням визначених і оцінених рівнів ризиків. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2021-07-06 Article Article application/pdf http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111 10.35681/1560-9189.2021.23.1.235111 Data Recording, Storage & Processing; Vol. 23 No. 1 (2021); 23-37 Регистрация, хранение и обработка данных; Том 23 № 1 (2021); 23-37 Реєстрація, зберігання і обробка даних; Том 23 № 1 (2021); 23-37 1560-9189 uk http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111/234848 Авторське право (c) 2021 Реєстрація, зберігання і обробка даних |
| institution |
Data Recording, Storage & Processing |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2021-07-06T15:57:45Z |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| topic |
bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models |
| spellingShingle |
bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В. Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| topic_facet |
банківські ризики індекс ризику ступінь ризику логістична регресія випадковий ліс XGBoost моделі виживання bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models |
| format |
Article |
| author |
Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В. |
| author_facet |
Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В. |
| author_sort |
Кузнєцова, Н. В. |
| title |
Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| title_short |
Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| title_full |
Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| title_fullStr |
Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| title_full_unstemmed |
Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| title_sort |
dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies |
| title_alt |
Динамічне оцінювання ризиків і розробка антиризикових стратегій банківської діяльності |
| description |
The development of a unified approach to dynamic risk assessment and possible bank losses forecasting is performed. A methodology has been proposed that involves performing the basic steps for input data and empirical analysis as well as the probability estimating and the expected losses forecasting associated with the possible customers outflow. Two approaches to estimating risks losses are proposed: based on the lost balance sheet and through mathematical sharing of losses, weighted by the probability of the customer outflow risk. In the paper, a risk index and assessment of the client «weight» (contribution) to the total bank balance sheet were introduced and proposed. They allowed determine the allowable, critical and catastrophic risk levels and degrees. A study of the customer outflow period using survival mo-dels was made. The mathematical models for the probability estimating and losses prediction based on the method of support vector machines, gradient boosting XGBoost, random forest, logistic regression, naive Bayesian classifier were developed. Logistic regression and naïve Bayesian classified were defined as the best models for prediction probability and evaluation of the possible losses. They allowed obtain high predictive estimates of accuracy and of possible losses prediction quality for both approaches to estimating losses. The logistic regression scores were also used for defining the risk index and contribution in total bank risk for each client. Guided against risk strategies and recommendations for the bank were proposed. They allow adjust the strategy of banks development taking into account the identified and assessed risk levels. Tabl.: 5. Fig.: 4. Refs: 14 titles. |
| publisher |
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України |
| publishDate |
2021 |
| url |
http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111 |
| work_keys_str_mv |
AT kuznêcovanv dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT čanfa dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT samsonûkmv dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT ûrčukmv dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT kuznêcovanv dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností AT čanfa dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností AT samsonûkmv dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností AT ûrčukmv dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností |
| first_indexed |
2025-07-17T10:58:15Z |
| last_indexed |
2025-07-17T10:58:15Z |
| _version_ |
1850411508722302977 |