Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies

The development of a unified approach to dynamic risk assessment and possible bank losses forecasting is performed. A methodology has been proposed that involves performing the basic steps for input data and empirical analysis as well as the probability estimating and the expected losses forecasting...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Date:	2021
Main Authors:	Кузнєцова, Н. В., Чан, Ф. А., Самсонюк, М. В., Юрчук, М. В.
Format:	Article
Language:	Ukrainian
Published:	Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2021
Subjects:	bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models
Online Access:	http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Data Recording, Storage & Processing

Institution

Data Recording, Storage & Processing

id	drspiprikievua-article-235111
record_format	ojs
spelling	drspiprikievua-article-2351112021-07-06T15:57:45Z Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies Динамічне оцінювання ризиків і розробка антиризикових стратегій банківської діяльності Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В. банківські ризики, індекс ризику, ступінь ризику, логістична регресія, випадковий ліс, XGBoost, моделі виживання bank risks, risk index, risk degree, logistic regression, random forest, XGBoost, survival models The development of a unified approach to dynamic risk assessment and possible bank losses forecasting is performed. A methodology has been proposed that involves performing the basic steps for input data and empirical analysis as well as the probability estimating and the expected losses forecasting associated with the possible customers outflow. Two approaches to estimating risks losses are proposed: based on the lost balance sheet and through mathematical sharing of losses, weighted by the probability of the customer outflow risk. In the paper, a risk index and assessment of the client «weight» (contribution) to the total bank balance sheet were introduced and proposed. They allowed determine the allowable, critical and catastrophic risk levels and degrees. A study of the customer outflow period using survival mo-dels was made. The mathematical models for the probability estimating and losses prediction based on the method of support vector machines, gradient boosting XGBoost, random forest, logistic regression, naive Bayesian classifier were developed. Logistic regression and naïve Bayesian classified were defined as the best models for prediction probability and evaluation of the possible losses. They allowed obtain high predictive estimates of accuracy and of possible losses prediction quality for both approaches to estimating losses. The logistic regression scores were also used for defining the risk index and contribution in total bank risk for each client. Guided against risk strategies and recommendations for the bank were proposed. They allow adjust the strategy of banks development taking into account the identified and assessed risk levels. Tabl.: 5. Fig.: 4. Refs: 14 titles. Статтю присвячено розробці єдиного підходу до динамічного оцінювання ризиків і прогнозування можливих втрат банку. Запропоновано методологію, яка передбачає виконання основних етапів дослідження і емпіричного аналізу вхідних даних, оцінювання ймовірності та прогнозування очікуваних втрат, пов’язаних з можливим відтоком клієнтів. Показано два підходи до оцінювання втрат від появи ризиків: на основі втраченого балансу та через математичне сподівання втрат, зважених на ймовірність настання ризику відтоку клієнтів. Запропоновано індекс ризику та оцінювання «ваги» (внеску) клієнта у сукупний банківський баланс, що дозволило визначити допустимий, критичний і катастрофічний рівні та ступені ризику. Виконано дослідження періоду відтоку клієнтів із застосуванням моделей виживання. Розроблені математичні моделі оцінювання ймовірнрсті та прогнозування втрат на основі методу опорних векторів, градієнтного бустингу XGBoost, випадкового лісу, логістичної регресії, наївного байєсівського класифікатора дозволили отримати високі прогнозні оцінки точності і якості прогнозів можливих втрат за обома підходами до оцінювання втрат. Напрацьовані стратегії і рекомендації для банку дозволяють скоригувати стратегію його розвитку з урахуванням визначених і оцінених рівнів ризиків.   Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2021-07-06 Article Article application/pdf http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111 10.35681/1560-9189.2021.23.1.235111 Data Recording, Storage & Processing; Vol. 23 No. 1 (2021); 23-37 Регистрация, хранение и обработка данных; Том 23 № 1 (2021); 23-37 Реєстрація, зберігання і обробка даних; Том 23 № 1 (2021); 23-37 1560-9189 uk http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111/234848 Авторське право (c) 2021 Реєстрація, зберігання і обробка даних
institution	Data Recording, Storage & Processing
baseUrl_str
datestamp_date	2021-07-06T15:57:45Z
collection	OJS
language	Ukrainian
topic	bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models
spellingShingle	bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В. Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
topic_facet	банківські ризики індекс ризику ступінь ризику логістична регресія випадковий ліс XGBoost моделі виживання bank risks risk index risk degree logistic regression random forest XGBoost survival models
format	Article
author	Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В.
author_facet	Кузнєцова, Н. В. Чан, Ф. А. Самсонюк, М. В. Юрчук, М. В.
author_sort	Кузнєцова, Н. В.
title	Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
title_short	Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
title_full	Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
title_fullStr	Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
title_full_unstemmed	Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
title_sort	dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
title_alt	Динамічне оцінювання ризиків і розробка антиризикових стратегій банківської діяльності
description	The development of a unified approach to dynamic risk assessment and possible bank losses forecasting is performed. A methodology has been proposed that involves performing the basic steps for input data and empirical analysis as well as the probability estimating and the expected losses forecasting associated with the possible customers outflow. Two approaches to estimating risks losses are proposed: based on the lost balance sheet and through mathematical sharing of losses, weighted by the probability of the customer outflow risk. In the paper, a risk index and assessment of the client «weight» (contribution) to the total bank balance sheet were introduced and proposed. They allowed determine the allowable, critical and catastrophic risk levels and degrees. A study of the customer outflow period using survival mo-dels was made. The mathematical models for the probability estimating and losses prediction based on the method of support vector machines, gradient boosting XGBoost, random forest, logistic regression, naive Bayesian classifier were developed. Logistic regression and naïve Bayesian classified were defined as the best models for prediction probability and evaluation of the possible losses. They allowed obtain high predictive estimates of accuracy and of possible losses prediction quality for both approaches to estimating losses. The logistic regression scores were also used for defining the risk index and contribution in total bank risk for each client. Guided against risk strategies and recommendations for the bank were proposed. They allow adjust the strategy of banks development taking into account the identified and assessed risk levels. Tabl.: 5. Fig.: 4. Refs: 14 titles.
publisher	Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
publishDate	2021
url	http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/235111
work_keys_str_mv	AT kuznêcovanv dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT čanfa dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT samsonûkmv dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT ûrčukmv dynamicriskassessmentanddevelopmentofthebankingactivityagainstriskstrategies AT kuznêcovanv dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností AT čanfa dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností AT samsonûkmv dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností AT ûrčukmv dinamíčneocínûvannârizikívírozrobkaantirizikovihstrategíjbankívsʹkoídíâlʹností
first_indexed	2025-07-17T10:58:15Z
last_indexed	2025-07-17T10:58:15Z
_version_	1850411508722302977

Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies

Institution

Similar Items