Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices

• Дата: 2011
• Автор: Shcherbina, M.
• Формат: Стаття
• Мова: English
• Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2011
• Назва видання: Журнал математической физики, анализа, геометрии
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106671
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices / M. Shcherbina // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2011. — Т. 7, № 2. — С. 176-192. — Бібліогр.: 15 назв. — англ.

We consider two classical ensembles of the random matrix theory: the Wigner matrices and sample covariance matrices, and prove Central Limit Theorem for linear eigenvalue statistics under rather weak (comparing with results known before) conditions on the number of derivatives of the test functions...