Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
Доказано, что измеримость случайного процесса относительно фильтрации, порождённой вторым случайным процессом, равносильна его представлению как семейства борелевских функционалов от истории второго процесса. Получены дифференциальное представление для аддитивного функционала без последействия от ис...
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12692 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума / К.Г. Дзюбенко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 3-10. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. |