Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка

Разработан алгоритм оценки программы привлечения депозитов для случайного гауссовского процесса. Получены уравнения для нестационарного коэффициента усиления фильтра Калмана. Приведены численные результаты, демонстрирующие устойчивую работу реализованного алгоритма фильтрации....

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2017
Автори: Воронин, А.В., Волошин, И.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2017
Назва видання:Управляющие системы и машины
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131350
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка / А.В. Воронин, И.В. Волошин // Управляющие системы и машины. — 2017. — № 3. — С. 80–85. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine