Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка

Разработан алгоритм оценки программы привлечения депозитов для случайного гауссовского процесса. Получены уравнения для нестационарного коэффициента усиления фильтра Калмана. Приведены численные результаты, демонстрирующие устойчивую работу реализованного алгоритма фильтрации....

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2017
Автори:	Воронин, А.В., Волошин, И.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2017
Назва видання:	Управляющие системы и машины
Теми:	Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий)
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131350
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка / А.В. Воронин, И.В. Волошин // Управляющие системы и машины. — 2017. — № 3. — С. 80–85. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-131350
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1313502018-03-22T03:02:44Z Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка Воронин, А.В. Волошин, И.В. Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий) Разработан алгоритм оценки программы привлечения депозитов для случайного гауссовского процесса. Получены уравнения для нестационарного коэффициента усиления фильтра Калмана. Приведены численные результаты, демонстрирующие устойчивую работу реализованного алгоритма фильтрации. Розроблено алгоритм оцінки програми залучення депозитів для випадкового гауссівського процесу. Отримано рівняння для нестаціонарного коефіцієнта посилення фільтра Калмана. Подані чисельні результати демонструють стійку роботу реалізованого алгоритму фільтрації. Introduction. For successful management of the banks’ deposit activity it is important to understand how to change the deposit attraction programme if the time structure of deposits has suddenly changed. The existing studies are mainly devoted to the analytical calculations of attracting programmes under conditions when the time structure of deposits is described by the continuous functions. There are scientific researches in which a methodology for calculating the deposit attraction programme are developed, provided that the time structure of deposits is discrete, which made it more similar to the problems that arise in each bank practice. However, in reality, the deposits attraction are outraged by random processes. Purpose. Therefore, the bank faces the task of assessing or forecasting a programme for attracting deposits under conditions of incomplete information (stochasticity). Methods. The task of evaluating the programme for attracting deposits under conditions of Gaussian noise is solved with the Kalman filtering procedure. Since the equation describing the discrete changes in the deposit attraction programme is a Voltaire difference equation of the convolution type, the Z-transformation is used to bring it to the standard representation in the state space. The scheme of the non-stationary Kalman filter is implemented in the form of a "predictor-corrector". Results. The algorithm for evaluating the programme for deposits attraction in the case of a random Gaussian process is developed. The equations for the non-steady-state Kalman filter are obtained. The numerical results clearly demonstrate the stable operation of the implemented filtering algorithm. Conclusion. The developed algorithm for estimating a discrete programme for attracting deposits in the presence of a random Gaussian process is useful for software developers at the banking institutions. Its usage helps to improve the decision-making system for banks’ deposit management. For future research, it is necessary to consider the random distortions described by Gaussian color or shot noise, when there are the rare but significant outliers of the balances on the bank’s correspondent account. 2017 Article Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка / А.В. Воронин, И.В. Волошин // Управляющие системы и машины. — 2017. — № 3. — С. 80–85. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. 0130-5395 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131350 313.42 ru Управляющие системы и машины Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий) Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий)
spellingShingle	Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий) Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий) Воронин, А.В. Волошин, И.В. Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка Управляющие системы и машины
description	Разработан алгоритм оценки программы привлечения депозитов для случайного гауссовского процесса. Получены уравнения для нестационарного коэффициента усиления фильтра Калмана. Приведены численные результаты, демонстрирующие устойчивую работу реализованного алгоритма фильтрации.
format	Article
author	Воронин, А.В. Волошин, И.В.
author_facet	Воронин, А.В. Волошин, И.В.
author_sort	Воронин, А.В.
title	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
title_short	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
title_full	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
title_fullStr	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
title_full_unstemmed	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
title_sort	стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
publisher	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
publishDate	2017
topic_facet	Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий)
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131350
citation_txt	Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка / А.В. Воронин, И.В. Волошин // Управляющие системы и машины. — 2017. — № 3. — С. 80–85. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
series	Управляющие системы и машины
work_keys_str_mv	AT voroninav stohastičeskaâdiskretnaâdinamičeskaâmodelʹlikvidnostibanka AT vološiniv stohastičeskaâdiskretnaâdinamičeskaâmodelʹlikvidnostibanka
first_indexed	2023-10-18T21:02:01Z
last_indexed	2023-10-18T21:02:01Z
_version_	1796151747858661376

Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка

Репозитарії

Схожі ресурси