Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряд...
Збережено в:
| Видавець: | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
|---|---|
| Дата: | 2016 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2016
|
| Назва видання: | Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132526 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. |