Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки

Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки

У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряд...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
Дата:2016
Автори: Ляшенко, О.І., Крицун, К.І.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2016
Назва видання:Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132526
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-132526
record_format dspace
spelling irk-123456789-1325262018-04-21T03:04:41Z Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки Ляшенко, О.І. Крицун, К.І. У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряду за допомогою програми SpectrAnalyzer. Графічно відображено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності та флуктуаційних функцій за період з 2001 по 2016 роки. В статье исследована динамика фондового индекса ПФТС с 2001 по 2016 годы. Использованы мультифрактальный анализ и R/S-анализ как инструменты анализа динамики финансовых временных рядов. Произведен расчет индекса Херста с помощью программного пакета Greatl. Выявлены мультифрактальные свойства ряда с помощью SpectrAnalyzer. Графически отображены расчеты мультифрактального спектра сингулярности и флуктуационных функций за период с 2001 по 2016 годы. The paper investigates the dynamics of PFTS stock index since 2006 to 2016 years. The study uses multifractal analysis and R/S-analysis as mathematical instrument of exploring financial time series dynamics. The Hurst coefficient was calculated for PFTS index using Gretl. The paper shows multifractal characteristics of the time series. The work calculates multifractal spectrum of singularity and shows with graphs fluctuation functions of the time series since 2001 to 2016 using program SpectrAnalyzer. 2016 Article Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. XXXX-0009 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132526 330.4 uk Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Ukrainian
description У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряду за допомогою програми SpectrAnalyzer. Графічно відображено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності та флуктуаційних функцій за період з 2001 по 2016 роки.
format Article
author Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
spellingShingle Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
author_facet Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
author_sort Ляшенко, О.І.
title Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_short Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_full Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_fullStr Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_full_unstemmed Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_sort дослідження динаміки фондового індексу пфтс на фінансовому ринку україни на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
publishDate 2016
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132526
citation_txt Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.
series Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
work_keys_str_mv AT lâšenkooí doslídžennâdinamíkifondovogoíndeksupftsnafínansovomurinkuukraíninaríznihčasovihvíknahz2001po2016roki
AT kricunkí doslídžennâdinamíkifondovogoíndeksupftsnafínansovomurinkuukraíninaríznihčasovihvíknahz2001po2016roki
first_indexed 2023-10-18T21:04:25Z
last_indexed 2023-10-18T21:04:25Z
_version_ 1796151853909540864

Схожі ресурси