Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive

In the paper, we find analytically the upper and lower limits (as the time parameter tends to zero) of the probability that the Lévy process staring at 0 stays positive. We confine ourselves to the situation where the real and imaginary parts of the characteristic function are regularly varying at i...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2016
Автор: Knopova, V.P.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
Назва видання:Кибернетика и системный анализ
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133691
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive / V.P. Knopova // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 3. — С. 164-169. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine