Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации
Предложены методы, позволвяющие изучать модель стохастической эволюции, содержащей марковские переключения, а также выделять в предельном уравнении большие скачки возмущающего процесса, которые в прикладных задачах могут описывать редкие катастрофические события. Рассмотрен случай, когда возмущение...
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2017
|
| Назва видання: | Кибернетика и системный анализ |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144733 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 93–99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |