Measure-valued diffusion
We consider the class of continuous measure-valued processes {μ t } on a finite-dimensional Euclidean space X for which ∫fd μ t is a semimartingale with absolutely continuous characteristics with respect to t for all f:X→R smooth enough. It is shown that, under some general condition, the Markov pro...
Збережено в:
| Дата: | 1997 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
1997
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156481 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Measure-valued diffusion / A.V. Skorokhod // Український математичний журнал. — 1997. — Т. 49, № 3. — С. 458–464. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. |